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我试图安装R包fGarch一段时间，但似乎有一个问题。import rpy2.interactive.packages r.packages.importr("utils")我得到以下错误：In addition: Warning messages(pkgs, l
浏览 1提问于2014-10-08得票数 1
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在R中，我通过以下方式在fGarch-package中执行此操作
model <- garchFit(formula = ~garch(1,1), cond.dist = "std", data=r)
浏览 30提问于2021-03-10得票数 1
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我想知道如何找出标准残差的t-学生分布的自由度(使用garchFit在R上的fGarch软件包)。
是否有其他包或任何其他方法来估计此参数？
浏览 0修改于2015-04-28得票数 1
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下面是我正在运行的代码：set.seed(1)
model_a<-garchSpec(model=list(alpha=c(0.9,0.2, beta=0.5)), cond.dist
浏览 5提问于2012-05-28得票数 0
我试图通过函数fGarch::garchSpec()来指定GARCH模型，我需要一个指定的预示例。如手册中所界定的：
预置:一个数值三列矩阵，其中包含序列、创新和条件方差的起始值。
浏览 3提问于2016-08-04得票数 0
我在R中使用fGARCH包，以便将ARMA_GARCH(1,1)模型拟合到时间序列中。我想提取标准化残差，即残差除以相应的每日波动率估计值。
浏览 2提问于2015-12-04得票数 1
我尝试使用fGarch包来拟合一个简单的GARCH模型，以跟踪数据集(其中包含一种农产品的每周价格)。但是，在模型的每一个其他变体之后，r都会给出以下错误消息，这意味着该函数没有正确运行。Codes used:garch<-read.csv("crrp.csv",header=T,sep="," )head(garch)
tcrrp
浏览 4提问于2020-09-06得票数 1
我目前在R中使用fGarch包，到目前为止我非常喜欢它。然而，我发现有一件事相当令人困惑，那就是似乎没有任何关于参数含义的文档？变量的定义/选择在整个文献中都是不同的。
浏览 2提问于2015-08-14得票数 3
APARCH")for (i in 0:1){model_2012=ugarchspec(variance.model = list(model="fGARCHinfocriteria(modelfit_2012)[1]}正如R CRAN上的"rugarch“包vignette所述(参见链接：)，"eGARCH”模型风格不包括在GARCH族(即"fGARCH
浏览 19提问于2017-01-18得票数 0
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我希望在garchFit()函数的帮助文档中运行fGarch R库中的示例，并针对以下错误：“terms.formula中的错误(公式，数据=数据)：模型公式中的无效项”如有任何建议等，将不胜感激。
浏览 9提问于2022-04-23得票数 0
我一直在使用两个软件包fGarch和rugarch，以便将GARCH(1,1)模型拟合到我的汇率时间序列中，该时间序列由3980个每日对数回报组成。EURUSD <- ts(diff(log(fx_rates$EURUSD), lag=1), frequency=1)
library(timeSeries)gfit@fit$matcoef
浏览 5修改于2014-03-27得票数 3
spec = rugarch::ugarchspec(variance.model = list(model = "fGARCH", garchOrder = c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model = list(armaOrder = c(1,1), include.mean = TRUE),distribution.model = "std")
浏览 1修改于2019-10-12得票数 0
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我希望能够编辑fGarch包中引用的Fortran代码。 F = as.double(0), PACKAGE = "fGarch
浏览 1提问于2012-05-16得票数 3
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c("sGARCH","eGARCH","gjrGARCH","apARCH","iGARCH","csGARCH")
spec = spec_creator('
浏览 32修改于2019-01-26得票数 0
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当我在R中直接做事情时，一切都很好： library("rugarch")但是，当我在Julia中有相同的日志返回向量，并尝试使用RCall做同样的事情时： @rput y library("fGarch
浏览 4提问于2021-11-08得票数 1
# use fGarch for building somewhat messy dataN = 30control = rsnorm(
浏览 0提问于2016-03-08得票数 0
1回答
与正态分布和学生T分布不同的是，它们分别具有来自fBasics包的nFit(x)函数和来自fGarch包的stdFit(x)函数，而Levy分布似乎没有相同的能力。我能够使用fBasics和fGarch包来计算正态分布的参数(µ和sigma)和对称学生T分布的参数(µ、sd和nu)。现在，我希望为Levy分布计算以下参数: delta和gamma。
浏览 0修改于2014-10-18得票数 1
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install.packages("fGarch") install.packages("rmgarch") library(rmgarch) library(tseries)
#Daten
浏览 1修改于2019-02-09得票数 3
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