R中的fGarch包:缺少参数定义/模型规范？

Question

我目前在R中使用fGarch包，到目前为止我非常喜欢它。然而，我发现有一件事相当令人困惑，那就是似乎没有任何关于参数含义的文档？变量的定义/选择在整个文献中都是不同的。

例如，如果我使用偏斜的学生t新息拟合Garch(1,1)模型，我将获得以下参数向量

garchmod  <-  garchFit(~garch(1, 1), data=m.sarima$fit$residuals,cond.dist="sstd",include.skew=FALSE,include.mean=FALSE)
garchmod$params
   mu     omega    alpha1    gamma1     beta1     delta      skew     shape 
0.0000000 4.7040111 0.4401784 0.1000000 0.3471025 2.0000000 1.0000000 3.5497162

我认为ω是方差方程中的平均值，alpha1是过去平方噪声上的负载，beta1是过去条件下的负载。方差..有谁熟悉这方面的文档吗？非常感谢您的帮助。

向威震天致敬

Answer 1

你的猜测是正确的。

请参考以下fGarch文档中的garchSim(pg14)和GarchFitting(pg6)的参数详情。

http://home.agh.edu.pl/~kostrzew/fGarch.pdf