fGarch R包中的garchSim函数

Question

我正在尝试从GARCH过程中进行模拟。我不理解garchSim函数提供的输出。下面是我正在运行的代码：

library(fGarch)
set.seed(1)
model_a<-garchSpec(model=list(alpha=c(0.9,0.2, beta=0.5)), cond.dist="norm", rseed=0.9)
garch_sim_a<-garchSim(spec=model_a, n=500,n.start=0, extended=T)

输出是一个3x3矩阵的timeseries对象。从我收集的信息来看，第一列是变现，第二列是波动过程，第三列是“esp”。这段代码给出了除第三列以外的所有列的NaN值，我不知道为什么！我也不明白这些位置数字是什么，为什么它们这么大！

任何有见地的人都会非常感谢！

Answer 1

garch(p，q)是弱平稳的当且仅当参数alpha和beta的和小于1。

因此，要避免NAs，请尝试使用类似alpha=c(0.25,0.24),beta=0.5)的alpha=c(0.9,0.2),beta=0.5)，因为0.25 + 0.24 + 0.5 < 1。