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我正在尝试构建一个函数，在这个函数中，我用一个arima循环来估计许多for模型。for (p in 0:4) { for (q in 0:4){ model <- arima这个函数是这样的：
m
浏览 3修改于2022-03-19得票数 1
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我用函数auto.arima()拟合模型，然后尝试用相同的模型重新拟合函数Arima()，但是得到了不同的结果。由auto.arima()> chuoi<-ts(a,frequency=1,start=c(1990))Series: chuoi
ARIMA
浏览 3提问于2016-03-07得票数 4
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\statsmodels\tsa\arima_model.py:472: FutureWarning:
statsmodels.tsa.arima_model.ARMA and statsmodels.tsa.arima_model.ARIMAhave been deprecated in favor of statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA (note the . between arima and modelstatsmodels.
浏览 35修改于2021-05-19得票数 2
我正在做一些时间序列预测，同时我尝试使用金字塔导入auto_arima，但是它抛出了一个模块未找到的错误-‘No模块名为'pyramid.arima’我还尝试从pmdarima导入auto_arima：但这会引发一个错误，因为“类型对象'pmdarima.arima_arim
浏览 3修改于2019-06-19得票数 2
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我有一些预测：：Arima语法问题。如果我知道季节性ARIMA在统计上是可以的，因为它是auto.arima的结果，那么如何将以下Arima函数修正为与auto.arima结果具有相同的顺序：my_ts <- ts(y, start = c(2000, 1), freq = 12)
fit_auto <- auto.arima(my_ts, max
浏览 1提问于2018-03-15得票数 3
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我如何解释ARIMA的结果。我有一个不同的系列，我实现了2个ARIMA模型ARIMA2,1,0和ARIMA 1,1,0。这是ARIMA 1,1,0的结果
下面是ARIMA 2,1,0结果
浏览 12提问于2017-07-05得票数 0
我目前正在为一些股票分别建立ARIMA模型，它们的收盘价。然而，在规划预测时，我得到的只是一条带有一点漂移的直线。但仅此而已。我没有得到任何明确的模式，例如，没有起伏的预测，只是直线与漂移。stationary
adf.test(ts) # --> not stationariy, differencing required
arima <- auto.arima(ts, d = 1)
#
浏览 7修改于2020-05-08得票数 1
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我正在尝试将ARIMA模型应用到我的时间序列中。我试图为我的时间序列获得最好的模型，如下所示：for(p in 0:6){ for(q in 0:6){
fit<-arima
浏览 4修改于2016-07-11得票数 0
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我使用ARIMA模型预测时间序列数据。我使用以下代码找到了最适合的ARIMA模型：from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMAmodel=ARIMA(df[ts], order=(p,d,q))len_results = len(results_.fittedvalues(0,0,1)
model_MA = ru
浏览 11修改于2018-12-05得票数 4
我对R和ARIMA模型非常陌生，我对R中得到的ARIMA模型有一个问题。输出如下：ARIMA(2,1,2)
ar2 -0.7499
ma1estimated as 0.001307: log likelih
浏览 1修改于2015-03-29得票数 0
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我试图在.csv文件中的时态数据集上运行ARIMA。Oil_all,1,function(x) sum(is.na(x)))[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0library(forecast)这是一个错误：
Error in lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok
浏览 6修改于2016-07-19得票数 1
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我经常使用arima.sim()函数来模拟ARIMA模型，然后通过auto.arima()函数发现所模拟的ARIMA模型与我在arima.sim()函数中指定的不同。我进一步研究了如何通过使用相同的arima.sim()详细描述相同的ARIMA模型来模拟ARIMA模型，然后使用auto.arima() 对每个模型进行检验。(n = num, model=list(ar=0.8, order = c(1, 0, 0))) %>%
浏览 1提问于2020-06-27得票数 1
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过去，我一直在使用auto.arima，取得了很大的成功。但是，我开始遇到一个错误，我在排除故障时遇到了困难。错误是： No ARIMA modelauto.arima(myts
,max.p=5, max.d=5, max.q=5, max.P=50, max.D=5, max.Q=5我的问题是:我需要做什么调整才能
浏览 5提问于2016-10-05得票数 2
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arima.predict()和arima.forecast()的区别是什么？
在python中，预测时间序列的应该使用哪个函数？
浏览 1修改于2018-08-28得票数 1
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使用arima预测后，得到了样本外的结果。然后我用手像coefficient(fit)%*% c(1,y(future value))一样计算预测值。zts <- ts(rnorm(240), start=c(1990,1), frequency=12)Call:
arima(x = window(zts, end = c(2000, 12
浏览 3修改于2014-10-05得票数 0
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我正在尝试使用statsmodel来实现ARIMA模型。对于我的预测，我得到了非常不寻常的结果，并希望得到解决这个问题的建议。arima = tsa.ARIMA(train[endogenous], exog=train.drop(endogenous,axis=1), order=(2,2,0),freq='B')prediction = results.predict(start=1,end=len(x)-1,exog=x.drop(endogenous,
浏览 4提问于2013-11-28得票数 0
( F) 1920-1939年诺丁汉城堡：
auto.arima(x.t,trace=True) arima(x = x.t, order = c(3, 1, 3))
aic = 1136.95。当我运行函数auto.arima(x.t,trace = TRUE,d=1),时，它给了我AIC为1221.413的
浏览 0修改于2018-05-03得票数 0
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嗨，我想知道是否有任何方法来提取一个ARIMA模型的值？每当我只查找它创建的一组值时，我就无法在它创建的列表中找到它们。我看到了残差，系数等，但值在哪里。R中的飞机乘客数据工作，我建立了一个ARIMA(0，1，1，1，1)模型。Airpassengers
arima(AirPassengers, order = c(0,1,1), seasonal = c(0,1,1))
浏览 1修改于2018-04-26得票数 3
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001 2000000 2015-7-15id_009 78650 2012-12-23我试图在这个数据上建立一个Arima我第一次尝试建立ARIMA模型，我已经读过所有的归责方法，但是我什么也找不到。有人能告诉我如何处理这些数据吗？
浏览 0修改于2018-06-07得票数 0
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从auto.arima()打印合适的模型对象包括一行，如这将是一个很好的项目，包括在横幅(或其他)输出，说明拟合的模式。有可能把这条线作为块提取出来吗？, -0.8247, -2.067, -2.148, -1.236, -2.207, -1.120, -0.6152), start = 1971, end = 2010) fm
# what I want is the line: "ARIMA(2,1,0) with
浏览 6修改于2014-05-12得票数 3
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