arima预测

Question

使用arima预测后，得到了样本外的结果。然后我用手像coefficient(fit)%*% c(1,y(future value))一样计算预测值。

不过，这两个不一样！！我认为这些值应该是same.What发生在他们身上吗？我错过了什么吗？

这是一个简单的例子。

set.seed(1)
zts <- ts(rnorm(240), start=c(1990,1), frequency=12)
fit <- arima(window(zts, end=c(2000,12),frequency=12), order=c(1,0,0))
Call:
arima(x = window(zts, end = c(2000, 12), frequency = 12), order = c(1, 0, 0))

Coefficients:
         ar1  intercept
       -0.0153     0.0954
 s.e.   0.0872     0.0732

sigma^2 estimated as 0.7294:  log likelihood = -166.47,  aic = 338.94

predict(fit, n.ahead=1)
$pred
       Jan
2001 0.1059105

 $se
       Jan
2001 0.8540253

我用了第二种方法！

t (c(0.0954, -0.0153 ))%*%c(1, 0.531496193)
: 0.08726811

===========> 0.08726811是不同的0.1059105。

Answer 1

在R中，arima首先贬低您的数据，然后再拟合模型。我可以复制predict结果：

coef(fit)%*%c(window(zts, end=c(2000,12),frequency=12)[132]-coef(fit)[2],1)
0.1059105