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我正在研究一种交易策略，在这种策略中，需要为每一个滴答计算一个bollinger带指示符。格式，日期投标价格-索价。
浏览 1修改于2020-10-26得票数 1
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C++，Java，Python，Go，Rust，哪种语言更适合高频量化交易领域？
java、c++、python、go、rust
于我而言，我更倾向于Rust，因为Rust很适合用在量化的交易或生产阶段，因为Rust可以很好地降低交易代码中潜在的Bug，也容易进行生产调试。现阶段，非凸科技正基于Rust生态打造高效率、低延迟、高可靠全内存高频交易平台，持续为券商、量化私募等众多大型金融机构提供优质的算法服务。对于Rust在高频量化交易领域的应用，也许大家的看法各有不同，在未来既是机遇也是挑战。对此，你怎么看？
浏览 796提问于2022-05-24
这样的响应值可能少于5%的非零值，表示欺诈交易。我们可以使用哪些算法来保证模型不仅可以准确地预测欺诈交易，而且还可以预测与这些欺诈相关的欺诈的价值。假设我们可以量化每个假阳性所涉及的成本(将非欺诈交易标记为欺诈性交易)和由于虚假否定而产生的成本(将欺诈性交易标记为非欺诈性交易)，我们如何优化该模型以最大限度地节省(或尽量减少损失)？
浏览 0修改于2014-11-12得票数 3
在研究了下面两个链接中使用的矢量化方法之后，我尝试创建一个简单的交易策略模板(代码如下所示)，该模板可以在R中矢量化，以获得比基于循环的结构更快的速度。我在向量化方面遇到了困难，因为必须维护和构建变量状态，例如：plot(equity, t=
浏览 0修改于2017-05-23得票数 0
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我想知道哪种前端是用来交易应用程序的。来自量化的背景，我总是只关心研究和后端的应用程序，但完全失去了当涉及到前端/ gui。我的大部分代码都是用c++编写的，我只使用一个配置文件来传递参数。我需要一个前端，可以启动/停止策略，改变参数，获取订单和交易历史。因此，问题归结为，我如何创建一个简单的ui，它可以坐在另一台机器上，与同一台机器进行通信，并完成所有这些工作。在c++中运行核心策略的中高频交易应用程序的首选前端是什么？
浏览 3提问于2014-08-28得票数 0
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Rust在交易系统搭建上有什么最佳实践？
c++、rust
然而，关于Rust是否是两种语言中（C++与Rust）更好的一种，特别是对于低延迟高频交易和投行股票部门的系统性交易角色而言，仍有很多争论。伦敦GQR Global Markets电子交易系统招聘人员Olly Thompson曾表示，对Rust专业技术的需求已经在上升。Rust正在成为金融领域的新C++。比如一些以科技驱动的对冲基金或高频交易公司，正在越来越多地使用Rust而不是C++。
一些量化技术开发也表示：使Rust脱颖而出的是它的安全性。Rust是在C++的基础上进一步优化。
浏览 241提问于2022-07-13
然而，上一次我使用后备交易者，我不得不手动搜索当前的时间位置在潘达斯系列(这是难以置信的慢)。
是否有一种类似向量化的方法？(否则，您有任何提示，我可以更有效地执行这个计划吗？)
浏览 10提问于2020-06-26得票数 0
有时这样的交易由于不清楚的原因而失败，我们正试图对其进行分类。有些人建议，限制每个事务中的行数(小于100 Ks)是一种良好的做法。然而，我们希望更好地量化我们的交易限额。
浏览 7提问于2017-08-17得票数 0
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我想执行这个query.The查询是“用‘煤气油/柴油-生产’交易过滤数据，并且年大于2000年”。首先，我尝试使用&操作数和向量化列选择来执行我的查询，而不使用if语句。
浏览 5修改于2016-02-29得票数 1
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我正在实现一个小型Python应用程序来衡量交易策略的回报。计算返回的函数接受以下输入：
2015-01-08 False>>>
其中C是初始资本，ri是一笔买卖交易的回报这可以很容易地使用向量化的实现来实现：
buy_sel
浏览 0修改于2018-08-01得票数 3
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我有一个交易样本- customer ID，transaction DATE，transaction VALUE (每天最多一个交易) ...全部按ID排序，然后按DATE排序。我只需要为每个客户保留最新的N交易(比如最新的3笔)。有没有一种矢量化的方法可以做到这一点？在原始示例中，我有数百万个事务- FOR循环执行时间太长。
浏览 0修改于2013-03-29得票数 3
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我有买卖交易的长格式，我想把它转换为宽格式。看看例子：对于每一个买入交易的一些股票必须存在，出售交易相同的股票，关闭的立场。如果卖出交易不存在或股票计数变为零，则将NA置于卖出价格。接下来，我们必须找到出口(卖出)交易，购买交易相同的股票，美国国际集团。这一交易存在于600股以下。因此，我们以100股完成了AIG的购买交易，将卖出交易的股票从600股降至500股，并以买入价格和卖出价格以宽格式进行交易。
浏览 4修改于2014-06-01得票数 4
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我希望选择最新的60个交易日，因此我已经设计了以下代码。如果你想自己尝试，你可能需要量化库。library("quantmod")
浏览 6修改于2014-03-20得票数 0
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1537204309.002 21.0 1537207170.00 1537207196.00
我需要找到重叠的交易然后，我能够向量化内循环，但外部循环仍然存在。有没有办法将整个计算矢量化，使其运行得更快？
浏览 2修改于2018-10-17得票数 0
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另一张包含500只可交易股票的表格(每天都有不同的股票)。我正在尝试创建第三个Dataframe，它将从第一个DF获取数据并将其映射到500个股票。有没有办法将其矢量化或减少所需的时间？ ?
浏览 18修改于2021-09-02得票数 0
据我所知，我也许能够使用矢量化，但我不知道如何使用。
基本上，我所做的是创建100个模拟，假设一年中有256个交易日，每天之前的股票价格乘以一个介于.98和1.02之间的随机数。据我所知，这并不好，但作为一个新手，我在向量化方面遇到了困难。我在网上读到过，根据我的理解，你会尝试将它们转换成矩阵，并使用矩阵乘法，而不是使用循环，但我不确定如何在这里应用。有谁能给我指个方向吗？
浏览 16提问于2019-07-11得票数 1
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是否有可能重新量化已经量化的模型？
我有一些模型，我已经训练与量化感知训练(QAT)与全整数量化。但是，我没有为GPU代表团提供这些模式。是否有一种方法，使我已经拥有的模型与Float16量化，以便能够运行他们与GPU代表。
浏览 2提问于2020-08-20得票数 0
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然后，我对交易进入信号等做了一些矢量化操作。最后，我从开始到结束循环数据，做实际的回溯测试，例如检查交易进入出口，缩编等等--这个循环部分是我试图加快的部分。
浏览 5修改于2014-08-16得票数 4
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