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我想使用掉期利率助手来构建收益率曲线。该产品可以由固定腿和浮动腿组成。对于浮动支路，我们需要在应计开始日期前一天确定浮动汇率。但是当我使用交换速率帮助器时，我看到它先使用MakeVanillaSwap类，然后使用VanillaSwap类，在这些类中我不能定义浮动腿的固定日期。但是在iborLeg中，我们可以为产品选择固定日期，默认是iborIndex的固定日期。那么我如何解决这个问题，并且我仍然可以使用掉期利率助手来构建收益率曲线吗？或者我误解了代码的任何部分？
浏览 13提问于2019-10-23得票数 2
例如：如果我们有一些固定收益证券，那么我们只需要查询特定于固定收益的字段，或者如果它是一种选项，那么我们只需要查询到期等，如何识别彭博证券的资产。
浏览 1提问于2014-03-20得票数 1
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我的目标是点击网站上“固定收益证券”标签的第一个链接(最新日期)。browser.find_element_by_xpath('//*[@id="Gsec"]/tbody/tr[1]/td[2]/div/a')
browser.quit() 有了上面的代码，我可以点击“固定收益证券
浏览 19提问于2020-08-25得票数 0
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我想用R中的ARIMA模型来预测股票收益，但我的数据不是固定的。除了将股票价格转换为收益外，我还尝试了diff函数来区分我的时间序列。我总是假设数据通过使用这两种方法中的一种而变得稳定。
浏览 9提问于2019-04-16得票数 0
我正在使用Stata命令，它执行集合均值组、均值组和动态固定效果模型。xtpmg d.c d.y d.pi, lr(l.c y pi) pmgxtpmg
浏览 4修改于2015-09-01得票数 0
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有没有办法使用VBA、access、sql或其他工具从证券列表中编程和计算固定收益字符？
谢谢
浏览 3修改于2020-07-04得票数 0
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我的数据集是固定收益指数的一系列每日快照。在每个每日快照中是每个证券的月度至今的回报。我需要一种方法，采取月底MTD回报的每个月，然后乘以他们达到YTD回报。有人能帮上忙吗？
浏览 45提问于2020-07-23得票数 0
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我已经就熊选项提出了这个问题，但我不知道如何执行工厂功能部分：我必须编写一个python函数，它返回收益的值。( b)“还编写了一个工厂函数，该函数返回一个变量的熊选项报酬函数，其中K是固定的。”
我找不到工厂函数的简单解释，我刚刚开始编写代码，我的笔记中还没有提到工厂函数。
浏览 3修改于2016-02-13得票数 0
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大多数Excel用户可能都熟悉Excel内部收益率公式的语法：=IRR({-100,110})的回报率为10%。然而，我似乎不能使用固定数字和单元格的组合，例如不起作用:无论我是否将其作为数组公式输入，我都会得到相同的错误消息：
we found an error with
浏览 4提问于2018-11-22得票数 0
我想用一个固定的λ来计算Nelson Siegel模型的beta参数。应该将lambda设置为0.609。我有一个包含54条收益率曲线的excel文件。对于每条收益率曲线，我想从Nelson Siegel模型估计beta参数。 首先，我尝试使用"YieldCurve“包中的Nelson.Siegel函数。我想通过改变函数的beta参数来最小化Nelson Siegel收益率和实际收益率之间的平方差。我用solver在excel中做了这件事。
浏览 20修改于2019-09-30得票数 0
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[Fixed Income Derivatives (Inflation Linked)]FROM [Asset]MEMBER [Asset].[Class].
浏览 4提问于2010-09-10得票数 3
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因此，我需要求解多个条件的方程组，以获得固定结果(Volatility == 0.035)的最佳解(最高的Volatility == 0.035)。每项资产收益的权重之和为“总收益”。这应该得到最大限度的利用。
浏览 1修改于2020-01-17得票数 1
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我的数据集是通过一个Excel文档输入Tableau的两个固定收益指数。电子表格中有一个包含“索引A”或“索引B”的列，这取决于行项目所涉及的索引。
浏览 25修改于2020-07-31得票数 1
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在这11只证券中，5只是股票基金，2只是优先股基金，3只是固定收益基金，1只是货币市场基金。我希望将我的资产类别配置为55%的股本、10%的优先股、30%的固定收益和5%的货币市场，以便在没有杠杆和营业额的情况下进行充分投资。我希望看到的输出是投资组合的各种排列，而不是静态的资产类别配置。
浏览 16提问于2020-05-05得票数 1
MySQL 5.6和我预期的一样工作，计算值被调用一次并固定下来。5.7+/8.0+的执行似乎重新评估了每个选择的子查询的列值。这行为正确吗？我能做些什么来强制它在新版本的MySQL中按预期工作呢？id AS i, FROM tMySQL 5.6收益率0 || 3 | 3 | 3 || 5 | 1 | 1 |
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浏览 5修改于2017-06-19得票数 3
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使用以下简单示例计算看涨选项的收益：public: payoff (int k): strike(k) {} // constructor编辑：只需在这个函子上添加一些注释，因为一个看涨选项将有一个固定的“罢工”，这就是为什么我认为让它成为类的数据成员是合适的。然而，期权的收益可能会有所不同，这取决于股票价格的价值。因此，在主程序中，我可以计算不同股票价格变动的不同收益水平。
浏览 8修改于2019-11-20得票数 1
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我的方法是访问我们的顶级BA，找出我们(固定收益)公司的共同领域，并试图用尽可能多的泛型代码形成一个像样的继承模型。
每个人这样做的经验是什么?
浏览 0修改于2009-04-21得票数 0
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