如何使用xtpmg执行面板动态固定效应(fe)模型？

Question

我正在使用Stata命令xtpmg，它执行集合均值组、均值组和动态固定效果模型。

集合均值-组模型返回估计值，但是动态固定效果模型返回“选项fe不允许”。

use http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/j/jasa2.dta, clear
xtpmg d.c d.y d.pi, lr(l.c y pi) pmg

收益估计

xtpmg d.c d.y d.pi, lr(l.c y pi) fe

返回选项fe不允许

Answer 1

xtpmg是一个用户写的命令(ssc describe xtpmg).

在相应的help文件中似乎有一个错误，所以尝试源代码(viewsource xtpmg.ado)和您引用的Stata文章所暗示的dfe选项。

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