如何利用QuantLib中的掉期汇率辅助函数建立浮动腿固定天数的收益率曲线

Question

我想使用掉期利率助手来构建收益率曲线。该产品可以由固定腿和浮动腿组成。对于浮动支路，我们需要在应计开始日期前一天确定浮动汇率。但是当我使用交换速率帮助器时，我看到它先使用MakeVanillaSwap类，然后使用VanillaSwap类，在这些类中我不能定义浮动腿的固定日期。但是在iborLeg中，我们可以为产品选择固定日期，默认是iborIndex的固定日期。那么我如何解决这个问题，并且我仍然可以使用掉期利率助手来构建收益率曲线吗？或者我误解了代码的任何部分？

Answer 1

leg构造器的参数不会一直传递到helper，所以你是对的，你不能在那里传递它。

我认为您可以通过构建一个IborIndex实例并将其传递给帮助器来解决此问题，该实例与您要使用的实例具有相同的约定，但只有一个修复日期。