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<input type="radio" name="testimonial" id="t-4"> <label for="t-4"></label>
浏览 7修改于2022-09-07得票数 0
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可复制的例子：periods <- 5[1] "t-1" "t-2" "t-3" "t-4" "t-5"
incoming[2] <- NA
t-1 t-2 t-3 t-
浏览 2提问于2013-07-10得票数 0
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模型是：其中，未来的RV取决于先前的RVT-是时间RV_weekAverage =(1/5)*(从t-1到t-5的RV之和)
RV_monthAverage =(1/30)*(从t-1到t-30的RV+RV(t-5)] + C3*(1/30)*[RV(t-1)+...
浏览 0修改于2013-02-14得票数 0
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Return(t0,t+1) = Volatility(t-5 to t-1) + Controls.
因此，我尝试创建一个在t-5中为0的虚拟，直到t0和t+1中的t-1和1，然后将返回设置为。
浏览 2修改于2017-11-21得票数 0
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我有一个包含字符串的数据，表示数百万美元的自由现金流：1006"date": pd.Series(["FCF (t)", "FCF (t-1)", &qu
浏览 4提问于2022-10-28得票数 0
PRC-002 0 t-3 2017 5 PRC-003 0 t-2017day0 day1 code t-3 t-4 PRC-002
t-
浏览 2提问于2017-01-04得票数 1
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259.839939 Channel 750 t-325.599363 Channel 1300 t-264.190236
Channel 750 t-4 363.006610 269.095527 274.439453
浏览 15提问于2021-08-12得票数 0
但不幸的是，我想每天计算5天的平均数据，比如在T天，我想使用T-5到T1的间隔数据。有人能帮忙吗？我想要的是每个交易日(可以在表中，而不是作为日历日)得到之前的t-5到t-1平均值。
浏览 6修改于2014-01-08得票数 0
*heaviside(t-1)+0.5*heaviside(t-5)+2*dirac(t-10);
plot
浏览 24提问于2019-09-12得票数 0
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t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-72010-01-08 81.0因此，理想情况下，在更改之后，它应该是这样的：date
浏览 1提问于2018-03-08得票数 0
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我可以将condition更改为(t-5)*(t-10)*(t-15)等，但这并不能概括到t是5的倍数的每一个时间点。
浏览 4修改于2020-07-19得票数 2
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输入的某些时间步骤是常量的(例如: t-0总是0，t-5总是9，等等)
将这些时间步骤作为特性添加到模型中是否有意义？
浏览 0提问于2020-09-17得票数 1
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mbox{and}，，TMA_{t-2} > 0.5 \mbox{and}，，TMA_{t-3} > 0.5 \mbox{and}，，TMA_{t-4} > 0.5 \mbox{and}，，TMA_{t-0.5，，\mbox{和}，，TMA_{t-2} < -0.5 \mbox{和}，，TMA_{t-3} < -0.5 \mbox{和}，，TMA_{t-4} < -0.5 \mbox{和}，，TMA_{t-
浏览 16修改于2021-10-02得票数 0
refT-2 abc-2-xT-4 abc-4-xT-4 1 2019-12-13 01:01:04T-T-4 150 2019-12-13 05:04:11 2019-12-13 01:01:04 2019-12-13 03:0
浏览 0修改于2020-01-18得票数 0
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// 2) * dx center = np.exp(-0.5*(t-return a + amp/2. + offs
center = np.exp(-0.5*(t-5)**2) * 10
gradient = (1+
浏览 24修改于2021-02-06得票数 0
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