我有一个庞大的数据框架,其中包含从1970年1月到2009年12月的7个不同国家(包括美国)的月度股票回报(行)(列)。我的任务是使用70年代、80年代、90年代和00年代这4个不同时期的值,将每个国家的股票收益(因变量)与美国股票收益(自变量)进行回归。to Dec. 1999)注:每个新创建的变量都是120 x 7矩阵,用于7个国家
我有一个庞大的数据框架,其中包含从1970年1月到2009年12月的7个不同国家(包括美国)的月度股票回报(行)(列)。我的任务是使用70年代、80年代、90年代和00年代这4个不同时期的值,将每个国家的股票收益(因变量)与美国股票收益(自变量)进行回归。to Dec. 1999)注:每个新创建的变量都是120 x 7矩阵,用于7个国家