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Vn.py vs PyAlgoTrade
在Python量化领域，PyAlgoTrade和zipline是两大策略回测框架的先驱，其中PyAlgoTrade主要针对CTA策略（单一合约交易），而zipline主要针对统计套利策略（投资组合交易 在知乎和QQ群里也被很多人问了很多次vn.py和PyAlgoTrade有什么区别，感觉零散的解释效果不咋地，还是决定“一表剩千言”。 值得说明的是，vn.py是一个完整的量化交易程序开发框架，包括交易接口、事件引擎、GUI、算法应用等诸多模块，而PyAlgoTrade主要是一个策略框架（用于回测、交易），所以直接对比没什么意义。 下面这个表里详细地对PyAlgoTrade和vn.py中的trader模块进行了比较。 在上表前先强调下：本人也是vn.py框架的作者，以下对比内容可能带有严重的主观偏见，所以如果对内容有任何不满的地方欢迎在评论区指出，如果是PyAlgoTrade的作者当然也可以选择破口大骂～：） ?
2.1K81发布于 2018-07-26 - 来自专栏信数据得永生
PyAlgoTrade 0.20 中文文档（四）
： from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.technical import ma from pyalgotrade.technical import from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed from pyalgotrade.technical import ma from pyalgotrade.technical import strategy from pyalgotrade import dataseries from pyalgotrade.dataseries import aligned from pyalgotrade from pyalgotrade import plotter from pyalgotrade.tools import quandl from pyalgotrade.technical import import strategy from pyalgotrade import plotter from pyalgotrade.tools import quandl from pyalgotrade.feed
28310编辑于 2024-05-16 - 来自专栏信数据得永生
PyAlgoTrade 0.20 中文文档（一）
介绍 原文：gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.20/html/intro.html PyAlgoTrade 是一个支持事件驱动的算法交易 Python 库， 您可以像这样使用 pip 安装 PyAlgoTrade： pip install pyalgotrade 教程 原文：gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.20/html 如介绍所述，PyAlgoTrade 的目标是帮助您回测股票交易策略。假设你有一个交易策略的想法，并且想用历史数据评估它的表现，PyAlgoTrade 应该能够让你以最少的努力实现这一点。 将此保存为 sma_crossover.py： from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.technical import ma from pyalgotrade.technical 仅支持 pyalgotrade.bar.Frequency.DAY 或 pyalgotrade.bar.Frequency.WEEK。
79910编辑于 2024-05-16 - 来自专栏钱塘小甲子的博客
pyalgotrade教程5--多标的策略
pyalgotrade相比于zipline而言，对于多个标的的投资，似乎是薄弱了一点，但也并不是不行呀。 # coding=utf-8 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.barfeed.csvfeed import GenericBarFeed from pyalgotrade.bar import Frequency from pyalgotrade.stratanalyzer import returns from pyalgotrade.stratanalyzer import sharpe from pyalgotrade.utils import stats class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
1.1K30发布于 2019-01-28 - 来自专栏信数据得永生
PyAlgoTrade 0.20 中文文档（二）
经纪人 - 订单管理类 原文：gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.20/html/broker.html 基础模块和类 类 pyalgotrade.broker class pyalgotrade.broker. class pyalgotrade.broker. class pyalgotrade.broker. | 返回类型： pyalgotrade.barfeed.BaseBarFeed. class pyalgotrade.strategy.
55710编辑于 2024-05-16 - 来自专栏信数据得永生
PyAlgoTrade 0.20 中文文档（三）
仅支持 pyalgotrade.bar.Frequency.DAY 或 pyalgotrade.bar.Frequency.WEEK。 | 返回类型: pyalgotrade.barfeed.quandlfeed.Feed。 pyalgotrade.tools.quandl. import stats from pyalgotrade.technical import roc from pyalgotrade.technical import ma from pyalgotrade.tools from pyalgotrade.bitstamp import barfeed from pyalgotrade.bitstamp import broker from pyalgotrade import 我们将使用 VWAP 动量策略进行说明： from pyalgotrade import bar from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade import
43710编辑于 2024-05-16 - 来自专栏钱塘小甲子的博客
pyalgotrade教程1--第一个demo
反正技多不压身，而且这种平台往往是通的，所以果断研究一遍pyalgotrade。 1.pyalgotrade框架 pyalgotrade官网上的教程虽然很入门，没有接触过的人也能使用，但是一开始可能就会因为无法获取yahoo数据而退却，毕竟我们是在一个大型局域网内。 与一般的回测平台一样，pyalgotrade有自己的回测数据的数据结构，一般的交易数据存储成csv格式，然后由pyalgotrade自己转化为feed。 pyalgotrade中的technical提供了计算SMA的函数。 具体代码如下： # coding=utf-8 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.bar import Frequency from pyalgotrade.barfeed.csvfeed
2.5K20发布于 2019-01-28 - 来自专栏钱塘小甲子的博客
pyalgotrade教程2--第一笔交易
最快的速度扫描了一遍pyalgotrade的文档，从可理解性角度来讲，确实比backtrader好很多，但是功能方面似乎就有缺失了。 1.pyalgotrade的交易 这里，还是老样子，用简单的SMA策略来学习一下pyalgotrade的基本交易方法。 2.SMA策略示例完整代码 # coding=utf-8 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.bar import Frequency from pyalgotrade.barfeed.csvfeed import GenericBarFeed from pyalgotrade.technical import ma # 1.构建一个策略 class
1.7K20发布于 2019-01-28 - 来自专栏钱塘小甲子的博客
pyalgotrade教程4--broker设置：交易费用，滑点模型
pyalgotrade里面通过实现一个broker类，来完成这一系列的设置。 strategy是一个 pyalgotrade.broker.fillstrategy.FillStrategy类 step3.pyalgotrade.broker.fillstrategy.FillStrategy 2.具体例子代码 # coding=utf-8 from pyalgotrade import plotter from pyalgotrade.stratanalyzer import returns , sharpe, drawdown, trades from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.bar import Frequency from pyalgotrade.barfeed.csvfeed import GenericBarFeed from pyalgotrade.technical import ma from pyalgotrade
1.6K50发布于 2019-01-28 - 来自专栏钱塘小甲子的博客
pyalgotrade教程3--策略结果可视化与评价指标
1.策略可视化 在pyalgotrade中，已经为我们提供了很好用的可视化模块了，plotter。 所以，一开始我们先导入模块。 这一类，在pyalgotrade里面都封装在了pyalgotrade.stratanalyzer里面，里面大概有如下几类评价指标： a) class pyalgotrade.stratanalyzer.returns.Returns d) class pyalgotrade.stratanalyzer.trades.Trades 这个指标的内容很多。 3.代码 # coding=utf-8 from pyalgotrade import plotter from pyalgotrade.stratanalyzer import returns, sharpe , drawdown, trades from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.bar import Frequency from pyalgotrade.barfeed.csvfeed
1.3K20发布于 2019-01-28 - 来自专栏程序员的知识天地
用python炒股？python除了生孩子还有什么不能的！
这里使用pyalgotrade。 简单使用 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade import technical from pyalgotrade.barfeed import ts.get_k_data("000725") # 新建Adj Close字段 jdf["Adj Close"] =jdf.close # 将tushare下的数据的字段保存为pyalgotrade 策略可视化 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade import technical from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed from pyalgotrade import plotter from pyalgotrade.stratanalyzer import returns class DiffEventWindow
1.2K30发布于 2018-12-13 - 来自专栏诸葛青云的专栏
用Python炒股，你不可以我能行！网友：略牛
这里使用pyalgotrade。 简单使用 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade import technical from pyalgotrade.barfeed import 下载数据 jdf = ts.get_k_data("000725") # 新建Adj Close字段 jdf["Adj Close"] =jdf.close # 将tushare下的数据的字段保存为pyalgotrade 策略可视化 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade import technical from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed from pyalgotrade import plotter from pyalgotrade.stratanalyzer import returns class DiffEventWindow
2K61发布于 2019-08-14 - 来自专栏算法之名
量化交易(二)
接量化交易 回测框架 这里我们使用PyAlgoTrade框架. pip install pyalgotrade pip install pyalgotrade_tushare 定义数据与策略 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.barfeed import quandlfeed from pyalgotrade_tushare import 现在我们来获取均线数据 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade_tushare import tools, barfeed from pyalgotrade.technical 模拟交易与回测 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade_tushare import tools, barfeed from pyalgotrade.technical
31110编辑于 2024-09-01 - 来自专栏钱塘小甲子的博客
一个alpha量化的开源项目--Signal_Report_Platform（单因子测试报告）
目前，网上其实有很多量化的回测平台，比如之前笔者写过教程的backtrader和pyalgotrade，当然还有大名鼎鼎的zipline。
1.1K50发布于 2019-01-28 - 来自专栏全栈程序员必看
史上最全量化交易资源整理
数据分析包 Zipline – 一个Python的回测框架 vnpy – 基于python的开源交易平台开发框架 tushare – 财经数据接口包 easytrader – 进行自动的程序化股票交易 pyalgotrade – 一个Python的事件驱动回测框架 pyalgotrade-cn – Pyalgotrade-cn在原版pyalgotrade的基础上加入了A股历史行情回测，并整合了tushare提供实时行情。
5.1K13编辑于 2022-09-13 - 来自专栏Python中文社区
基于Python的开源量化交易平台及组件汇总
和 zipline , pyalgotrade 相比，QuantDigger的策略语法更接近策略开发人员的习惯。 目前的功能包括：股票回测，期货回测。支持选股，套利，择时,组合策略。
6.9K70发布于 2018-01-31 - 来自专栏钱塘小甲子的博客
vn.py源码解读（一、环境配置与回测初试）
所以笔者之前学习的backtrader和pyalgotrade的目的就是这个，但是后续对于pyalgotrade没怎么用。
3.5K20发布于 2019-01-28 - 来自专栏CDA数据分析师
业界 | 四大机器学习编程语言对比：R、Python、MATLAB、Octave
优点： 端到端开发到执行（一些 brokers package 允许执行，IB） 开源包（Pandas、Numpy、scipy） 交易包（zipline、pybacktest、pyalgotrade）
3.7K20发布于 2018-12-07 - 来自专栏嘉为动态
四大机器学习编程语言对比：R、Python、MATLAB、Octave
优点 端到端开发到执行（一些 brokers package 允许执行，IB）； 开源包（Pandas、Numpy、scipy）； 交易包（zipline、pybacktest、pyalgotrade）
4.8K31发布于 2018-12-21 - 来自专栏AI派
业界 | 四大机器学习编程语言对比：R、Python、MATLAB、Octave
优点： 端到端开发到执行（一些 brokers package 允许执行，IB） 开源包（Pandas、Numpy、scipy） 交易包（zipline、pybacktest、pyalgotrade）
1.7K20发布于 2018-12-07
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