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【HFT系列】高频价格动态策略
从2018年6月4日起，公众号每发布一篇文章，就为大家分享一张Octodex的创意图。 # 003 今天分享一篇基于PPT的高频交易研究。解读了部分内容，其余部分大家可以在【阅读原文】下载代码自行研究
2.6K51发布于 2018-06-22 - 来自专栏量化投资与机器学习
HFT系列：基于限价订单薄（LOB）失衡的量化策略研究与工具
充分了解限价订单薄（LOB）的运行动态是获得交易优势的一种可行的方式。LOB是未完成订单的记录，是大多数现代交易所的核心。在这样一个熙熙攘攘的市场，买家和卖家不断调整他们的出价和报价，以应对市场的涨落。
1.8K40编辑于 2023-09-05 - 来自专栏浅聊区块链
高频交易如何在去中心化交易所运作？
高频交易（HFT）是一种使用复杂算法分析大量数据并进行快速交易的交易方法。因此，HFT 可以分析多个市场并在几秒钟内执行大量订单。在交易领域，快速执行通常是获利的关键。 因此，加密货币中 HFT 策略的出现是一种自然发展。 HFT 的流行还导致一些专注于加密交易的对冲基金采用算法交易来产生巨额回报，这促使批评者谴责 HFT 让大型组织在加密交易中占据优势。 HFT 算法的运行速度使其比人类交易者具有显着优势。他们还可以同时在多个交易所跨不同资产类别进行交易，使其用途广泛。 HFT 算法旨在检测肉眼不易观察到的交易触发和趋势，尤其是在同时开立大量头寸所需的速度下。最终，HFT 的目标是在算法识别出新趋势时排在第一位。 HFT 算法通过反向交易来利用这些随后的价格变动，迅速获利。 也就是说，大量的加密货币销售通常对市场有害，因为它们通常会拖累价格。
2K20编辑于 2022-09-13 - 来自专栏量化投资与机器学习
【HFT系列】基于机器学习的动态高频限价订单簿框架（Tick数据）
近期公众号文章预告 1、红宝书读书笔记（中文版）。 2、金工、量化绿宝书精选解读（中文版）。 3、比特币高频交易策略。 4、高频交易策略解决方案基于机器学习。 5、高频交易基于强化学习。 6、高频交
5.6K32发布于 2018-06-05 - 来自专栏炼丹笔记
又一篇论文让我开始怀疑起了人生...
HFT遵循传统的MF设置，并使用LDA对语料库的可能性进行建模。为了便于标注，我们将正则化函数称为“lik”。 不同模型在不同数据集上的效果 HFT在绝大部分数据集上都表现出了非常好的效果;比很多新的NN网络都要好很多; 2. 变动的稀疏性带来的性能变化 随着密度的增加，大多数方法的性能会更好。 与其他方法相比，随着密度的增加，HFT变得相对更差，因为我们对每个用户和项目都有更多的评论，因此将评论建模为特征而不是正则化器是合乎逻辑的。 同样明显的是，HFT在0核数据集上的表现往往优于基于特征提取的方法，而对于5核数据集，情况恰恰相反。 4. 最近发布的方法，如DeepCoNN、NARRE、MPCN等，在大多数评论数据集的0、5核版本中，均未能优于MF和HFT等更简单的方法，这与基于最新文献的预期形成了鲜明对比。
59010发布于 2021-05-14 - 来自专栏大数据文摘
【重磅】揭开高频交易神秘面纱
所以，根据做市这种行为的特点，和市场上的需求，决定了HFT是最适合做这件事的。这也是为什么我们经常说HFT给市场提供流动性。 套利是指，找到两种强相关性的证券。 当你的套利收入不足以支撑HFT的研发维护成本的时候，离关门也就不远了。 所以总结起来，做市是比较主流的HFT业务。 简单的说，HFT的竞争对手一定是另一个HFT。 那么HFT有那么多速度优势，跟交易所搅基（co-location），系统延迟搞到微秒级，他一定比其他人更先看到市场数据，为什么不能利用这个作弊？ HFT的速度优势是指，当交易所完成一笔交易，在通知所有交易者的时候，HFT因为在通信线路的上游，所以会比别人先看到这条交易确认信息。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 最后说说HFT可能存在的问题。Flash crash是真实发生过的，也是最大的隐患。当一个市场上70%的交易都是HFT完成的时候，我们必须要能对HFT的系统有信心。
1.1K50发布于 2018-05-22 - 来自专栏思影科技
SCIENCE ROBOTICS：一种供四肢瘫痪患者使用的基于混合EEG/EOG信号的非侵入式脑/神经手外骨骼装置
测验的平均分数小于4分(对应于≤76的TRI-HFT总平均分数)表示无法操作大多数测试项目；平均分数为6分及以上(相当于TRI-HFT总平均分数≥114)，表明各子测试的对象操作成功。 TRI-HFT是唯一有效的临床评估工具，它包括日常生活对物体的操作以及SCI后的灵巧性和强度测试，因此认为TRI-HFT特别适合于本研究。 数据分析和统计 对每个参与者的TRI-HFT评分进行评估，并进行组间平均。为了检验应用B/NHE之前和期间的TRI-HFT分数的差异，使用R语言中的“coin”包进行了Wilcoxon符号秩检验。 图4.由TRI-HFT（左）和研究设计（右）测量的用于手部功能评估的每日生活对象列表。 表1TRI-HFT第1部分 抓住、抬起物体操纵。数值显示为mean±SD。
1.1K10发布于 2019-12-25 - 来自专栏量化投资与机器学习
【深入研究】比特币高频交易策略（项目+代码）
此外，文章还尝试发现常见的HFT策略，例如 Quote Spoofing, Layering 和 Momentum ignition。 鉴于这些交换的匿名性质，最后的这些结果在某种程度上都是主观的。 explaining-bizarre-robot-stock-trader-behavior/61028/ [7] https://docs.gdax.com/ 来源：https://nbviewer.jupyter.org/github/ghgr/HFT_Bitcoin
2.1K20发布于 2018-08-02 - 来自专栏量化投资与机器学习
（赠送HFT的18篇论文+15本书籍+9篇研报）
高频交易（HFT，high frequency trading）中现有的一些知名投资银行、机构交易和对冲基金维权宣传机构包括Virtu Financial、KCG、DRW trading、Optiver
3.1K31发布于 2019-02-26 - 来自专栏量化小白上分记
（高频）考虑趋势和隐藏订单的最优交易策略
解决问题 X ：cash holding，现金 Y：inventory held by HFT, 存货 make 如果高频交易者采用make策略，那么 X和 Y的微分方程可以写成： Take 当采用 In addition, the HFT has to liquidate all his inventory at the terminal date T” 具体写成： 代表在现金x、存货y、中间价
1.1K21编辑于 2023-03-19 - 来自专栏Java实战博客
MySQL 常用时间范围查询SQL样例
round(sum(DATA_LENGTH/1024/1024),2),'M') from tables where table_schema='risk_fxjc' AND table_name='hft_machine_logs '; -- 查询表结构 desc hft_machine_logs; 特殊说明： 第三方平台不会及时同步本文章最新内容，如果觉得本文资料不全，可以访问本人Java博客搜索：标题类似的关键字 上述文章均是我实际操作后产出
3.4K20编辑于 2023-02-22 - 来自专栏DotNet NB && CloudNative
.NET 巅峰对决：微秒级优化，让高频交易系统媲美 C++ 性能
仅仅 1-2 毫秒——但在高频交易（HFT）领域，这简直是永恒。这意味着亏钱。 这是一个关于我们如何将一个基于 .NET 的交易系统转变为对微秒敏感的机器的故事。这不是给胆小者看的指南。 Kestrel 很快——但对 HFT 来说还不够快。我们无法承受用于内部数据交换的完整 HTTP 栈的开销。 基准测试结果: [图表显示自定义 TCP 协议延迟远低于 Kestrel] 经验总结（Takeaways） 如果你想让 .NET 在 HFT 的世界里有一席之地，你需要： 1.
42710编辑于 2025-08-24 - 来自专栏量化投资与机器学习
吐血干货 | 量化、算法、机器学习交易书单完整目录
Cycles and Equilibrium by Fischer Black Dual Momentum Investing by Gary Antonacci The Problem with HFT
1.3K10发布于 2019-05-14 - 来自专栏诸葛青云的专栏
自学Python之后如果不去公司上班，自己可以通过此技能挣什么钱？
还可以用来帮自己干别的事情，直到老板说不做这个项目了…… （进阿里后小二是不让开店的，且这个店本来就很久没接单了所以已经注销释放了，各位看官就不用去搜了） 2、量化交易（配合金融和统计学食用） 只要不涉及高频交易（HFT 统计套利虽然也能稳定盈利但显然不适合个人了，一般需要 HFT 支持。 3、程序代写/外包 互联网灰产真的是无处不在，我所认为的灰产就是不违法，但是有违道德的一些事情。
12.2K00发布于 2018-09-14 - 来自专栏C++ 动态新闻推送
C++ 中文周刊 2024-07-21 第164期
including high-frequency trading https://arxiv.org/pdf/2309.04259 代码在这里 https://github.com/0burak/imperial_hft 有符号无符号整数比较，慢，避免 • float double混用慢，避免 • SSE加速 • mutex替换成atomic (这个还是取决于应用场景) • bypass 还有其他模块介绍就不谈了，比较偏HFT
27110编辑于 2024-07-30 免费注册域名全攻略：腾讯云2025最新优惠政策与建站一站式解决方案
net .org ✅ 新兴趋势：.online .vip .site .fun ✅ 地域特色：.中国 .公司 .集团 特别推荐：预释放域名专区，包含gongbaitou.com（餐饮行业）、hft
2.2K10编辑于 2025-09-29- 来自专栏量化投资与机器学习
高频交易：数学重要？还是技术重要？
接入点 Predatory Trading：捕食交易 Securities Information Processor：证券信息处理器 Smart Routers：智能路由 速度游戏 在高频交易（HFT 而且往往是HFT策略面临的一个非常复杂的问题。 在国内，每快一毫秒（ms）就意味着能够比别人获得更多的机会，同时意味着在这场“负和”的游戏中有更高生存下去的可能。
2.2K30发布于 2019-09-17 - 来自专栏量化投资与机器学习
机器学习应用在市场微观结构和高频交易的思考
用于机器学习的高频数据 机器学习在HFT的主要挑战通常源于更细的数据的颗粒度-通常包括订单，（部分）成交，隐藏流动性及撤单数据，以及如何理解这些级别的数据及怎样产生交易信号。 比如，在许多HFT问题中可能没有任何先验的知识关于订单簿中的流动性分配与未来的价格变动相关（如果有的话）。因此，特征选择或特征工程成为HFT机器学习的重要过程，也是本文的核心主题之一。
1.3K10编辑于 2023-04-20 - 来自专栏汇智网教程
数字货币交易所开发常用的7个开源撮合引擎
exchange-core的主要特性包括： HFT优化 内存工作状态 无浮点数计算，不会丢失精度 支持CPU多核并行 采用对象池化降低垃圾回收压力 3、CppTrader 开发语言：C++ 源代码：https
12.5K42发布于 2019-10-21 - 来自专栏AI科技评论
基于耦合知识蒸馏，速度提升200倍，一款视频显著区域检测新算法
(a) Video frame, (b) Ground truth, (c) HFT, (d) SP, (e) PNSP, (f) SSD, (g) LDS, (h) eDN, (i) iSEEL, (
89820发布于 2020-02-21
腾讯云开发者
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