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文章/答案/技术大牛

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来自专栏量化投资与机器学习
投资组合优化模型
我们可以使用R中的Disciplined Convex Programming(CVXR)包，其中: 分析问题检验凸性将问题转化为规范形式解决问题我们希望从模型中找到最佳权重，以使我们的风险最小化
2.2K21发布于 2020-02-20
来自专栏编程
2017年11月R新包推荐
计算方法 1）CVXR v0.94-4: 实现了一种面向对象建模语言，用于规范的凸规划(DCP)，允许用户制定和解决凸优化问题. 2）PreciseSums v0.1: 实现了Kahan(1965)
1.1K80发布于 2018-01-29
来自专栏拓端tecdat
拓端tecdat|R语言投资组合优化求解器：条件约束最优化、非线性规划求解
用CVXR来做 result <- solve(prob)str(result) 我们现在可以很容易地添加一个限制条件来解决非负的LS。
1.8K20发布于 2021-06-29
来自专栏IOT物联网小镇
关于加密、证书的那些事
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1.2K30发布于 2021-05-13