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AkShare-期货数据-期货库存
作者寄语 之前的期货库存数据接口不稳定，特此更新一个新接口，同时提高了老接口的访问的稳定性。 详情请查看文档 AkShare 期货数据 库存数据-99期货 接口: get_inventory_data 目标地址: http://www.99qh.com/d/store.aspx 描述: 周频率数据 -12 2019-09-06 1 库存 134509 118108 117455 141379 152188 162059 2 2019-08-30 2019-08-23 2019-08-16 2019-08-09 1 143876 156573 162830 156367 2 限量: 返回指定交易所指定品种的指定交割仓库仓单日报数据 输入参数 名称 类型 必选 描述 exchange str Y exchange="上海期货交易所"; choice of {"上海期货交易所
1.7K30发布于 2020-05-07 - 来自专栏数据科学实战
AkShare-期货数据-外盘期货历史数据
作者寄语 提供外盘期货历史数据和合约详情数据，丰富外盘期货的数据接口，便利研究内外盘的联动性。 AkShare-更新记录 "futures_foreign_hist" # 获取新浪-外盘期货历史行情数据 "futures_foreign_detail" # 获取新浪-外盘期货合约详情 外盘-历史行情数据 -26 2230.0 2272.5 2220.0 2235.0 3013 1 2010-03-29 2230.0 2341.0 2230.0 2341.0 5425 2 2700 外盘-合约详情 接口: futures_foreign_detail 目标地址: https://finance.sina.com.cn/futuremarket/ 描述: 提供新浪财经-期货页面的外盘期货合约详情 合约交割月份 LME三个月期货合约是连续合约，每日都有交割 2 交易时间 LME Select北京时间（夏令时）08:00-02:00 ...
2.8K20发布于 2020-03-31 - 来自专栏算法之名
商品期货量化交易
def main(): exchange.SetContractType('rb888') # 获取两分钟K线数据 Log(exchange.GetRecords(60 * 2) 商品期货策略框架 def main(): if exchange.IO('status'): # 是否连接期货公司前置机 exchange.SetContractType('rb888 # 交易方向，买入平空仓 exchange.SetDirection('closesell') # 以卖1价格买入1手 id2 = exchange.Buy(ticker['Sell'], 1) Log('买入平空仓', id2) Log('当前持仓', exchange.GetPosition 买入平空仓是指当你进行了卖出开空仓操作后，即预期期货合约价格会下跌而先卖出了合约。
60410编辑于 2024-09-04 - 来自专栏数据科学实战
AKShare-期货数据-外盘商品期货品种代码表
作者寄语 新浪财经-外盘商品期货品种代码表数据 更新接口 "futures_hq_subscribe_exchange_symbol" # 期货-外盘-品种代码表 外盘-品种代码表 接口: futures_hq_subscribe_exchange_symbol 目标地址: https://finance.sina.com.cn/money/future/hf.html 描述: 新浪财经-外盘商品期货品种代码表数据 限量: 单次返回当前交易日的订阅的所有期货品种的品种代码表数据 futures_hq_subscribe_exchange_symbol_df) 数据示例 symbol code 0 NYBOT-棉花 CT 1 LME镍3个月 NID 2
1.2K10编辑于 2021-12-07 - 来自专栏数据科学实战
AkShare-期货数据-期货交易日历
作者寄语 修复 futures_rule 数据接口，增加通过日期查找历史数据的功能，可以通过该接口获取近期期货交易日历数据。 更新接口 "futures_rule" # 期货规则-交易日历表 期货规则-交易日历表 接口: futures_rule 目标地址: https://www.gtjaqh.com/pc/calendar.html 500 CU2007合约交易保证金比例为25.0% 1 上期所 铜期权 ... 100 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 2 上期所 铝 ... 500 AL2007合约交易保证金比例为25.0% 3 上期所 锌 NaN 80 中金所 2年期国债 ... 50 NaN 81 中金所 5年期国债
1.4K10发布于 2020-07-23 贵金属期货交易分析——以白银为例
白银期货分析系统项目实现分享 项目概述 本项目是一个专为光伏组件厂商设计的白银期货分析系统，旨在帮助厂商根据生产需求和市场行情做出更明智的采购决策。 系统集成了实时数据获取、多维度金融指标分析、AI智能分析和可视化展示等功能。 核心功能实现 1. 实时数据获取 系统通过akshare库获取期货市场数据： 国内白银期货数据（合约信息、实时行情、历史数据） 外盘COMEX黄金和白银期货数据 贵金属相关资讯信息 2. 多维度金融指标分析 系统实现了丰富的金融技术指标计算，帮助用户全面分析市场趋势： 趋势分析：移动平均线（MA5、MA10、MA20） 波动率分析：年化波动率 相对强弱指数（RSI） 布林带（Bollinger 图等技术分析图表 预测结果展示：可视化显示各种预测模型的未来价格走势 外盘参考信息：展示COMEX黄金和白银期货的金融指标 技术架构 前端：Streamlit 后端：Python 数据分析库：Pandas
59020编辑于 2025-07-29- 来自专栏数据科学实战
AkShare-期货数据-仓单日报-上海期货交易所
作者寄语 本接口提供上海期货交易所的仓单日报数据 更新接口 "futures_shfe_warehouse_receipt" # 上海期货交易所的仓单日报数据 仓单日报 仓单日报-上海期货交易所 接口 paramid=dailystock¶mdate=20200703 描述: 提供上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 限量: 单次返回当前交易日的所有仓单日报数据 输入参数 名称 类型 必选 26 0 180 线材 80 江苏 2 ... 0 0 76 0 181 江苏 2 ... 0 0 348 0 53 铝 20 江苏 2 ... 999999999 ... 90328 603 200000 2}
90021发布于 2020-07-23 - 来自专栏数据科学实战
AkShare-期货数据-交割统计
0163 五矿经易期货 2 2021-01-06 AP101 3 0202 中辉期货 0058 鲁证期货 2 2021-01-06 AP101 4 0203 宏源期货 0163 五矿经易期货 2 2021-01-06 AP101 5 0262 一德期货 0058 鲁证期货 2 2021-01-06 AP101 6 0262 一德期货 0058 鲁证期货 2 2021-01-06 AP101 7 0203 宏源期货 0188 永安期货 0068 中粮期货 0188 永安期货 2 2021-01-06 CJ101 21 0068 中粮期货 0234 新湖期货 2 2021-01 -06 CJ101 22 0068 中粮期货 0188 永安期货 2 2021-01-06 CJ101 23 0068 中粮期货 0068 中粮期货
1.5K10发布于 2021-02-05 - 来自专栏全栈程序员必看
个人能不能开发ctp期货交易_什么是程序化交易期货
下载地址：::::::上海期货信息技术有限公司:::::: 2：CTP开发中使用的模拟账号密码，要到SIMNOW上注册。 此外，若在期货公司有开户，可以将期货公司的BrokerID、MarketFront、TradeFront、个人的期货账号和密码填入，就可以达到程序化交易的目的了，当然，前提是写好程序，做好风险管控。 4：行情Demo版，可以到：上期所CTP-Api之C++行情Demo版(可保存数据到本地)下载，用VS2015打开后，点击testMdApi.cpp，将INVESTOR_ID和PASSWORK改成第2点中说的 ； c，==> 国内 CTP 平台目前是否有办法获得频率高于 2 tick 每秒的高频期货数据？ – 编程； 10：期货的Tick数据，目前都只能接收到一档行情，也就是买1和卖1，多档行情都是要收费的。 版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。
1.5K30编辑于 2022-11-09 - 来自专栏用户3246163的专栏
3.1 金融市场和期货
large trade conducted over the phone 没有exchange决定期限，交易者更灵活的谈判期限 OTC信用风险更大，exchange信用风险小 30.2 期权，远期，期货的区别 他给short方支付合同价格，short方deliver good cash-settlement：long／short双方根据最后一天的交割价格来进行现金交割 reverse trading：反方向买期货 Interruption in the convergence of the future and spot price 2. Changes in the cost of carry 3. 32.6 解释如何用一个股指期货来改变一个股票组合的beta number of future contract= ? futures最大的区别是marking to market 当期限内IR是固定时，future price=forward price 他们的关系依赖于： 1. value of the underlying 2.
6.9K32发布于 2018-09-14 - 来自专栏数据科学实战
AkShare-期货数据-COMEX库存数据
作者寄语 期货数据-COMEX库存数据，纽约商业交易所地处纽约曼哈顿金融中心，与纽约证券交易所相邻。它的交易主要涉及能源和稀有金属两大类产品，但能源产品交易大大超过其他产品的交易。 交易所的交易方式主要是期货和期权交易，到目前为止，期货交易量远远超过期权交易量。纽约商业交易所于2008年被CME集团收购。 symbol="黄金"; choice of {"黄金", "白银"} 输出参数 名称 类型 默认显示 描述 date str Y 交易日 value1 float Y 注意单位: 盎司 value2 ak.futures_comex_inventory(symbol="黄金") print(futures_comex_inventory_df) 数据示例 date value1 value2 0 2020-09-24 36606349.0 1138.59 1 2020-09-23 36606349.0 1138.59 2 2020-09-22 36564935.0
1.8K32发布于 2020-10-09 - 来自专栏大数据文摘
期货商业模式再造
一方面，通过综合分析客户行为偏好数据、金融数据与互联网数据等，可以为精准营销、风险管理、金融分析、客户价值挖掘与个性化定制服务等提供数据依据，以减少市场波动和不确定因素对价格的影响。 按光大期货研究所所长叶燕武的设想，如果客户的一些个人身份信息及信用信息允许被期货公司获知，大数据将给期货界会带来巨大的变革。 以南华期货为例，在大数据和IT的支持下，公司战略性地开发了基于客户数据池的个性化服务体系，该体系建立在CRM系统之上，可以根据客户的行为分析，为客户提供实时的、针对性的策略服务、风险管理产品以及对客户交易行为的诊断 客户来源等方面做具体的收集，为更好地服务经纪业务做铺垫；重视投研部分的，本身就对数据非常敏感，那么大数据方面应当尽可能地在数据的精确性、时效性等方面做更多的整理，同时也应当尽可能搜集产业链数据，为形成完整的基本面分析链条做铺垫 此外，场内场外、国内国外、期货现货、商品金融多层次的市场信息都需要收集起来，通过大数据把海量数据进行整理、分析、筛选，提炼出来为投资者服务。
1.1K70发布于 2018-05-21 - 来自专栏数据科学实战
AkShare-期货数据-CFMMC指数
作者寄语 期货市场中 「南华指数」 一般被用来做比较基准，除此以外特提供 「中国期货市场监控中心」 的指数，可以作为除南华指数以外的另一个选择。 具体提供指数的目录可以参见 「CFMMC指数一览表」 AkShare-更新记录 "futures_index_cfmmc" # 中国期货市场监控中心-指数 中国期货市场监控中心 接口: futures_index_cfmmc CCFI 农产品期货指数 CAFI 油脂油料期货指数 OOFI 谷物期货指数 CRFI 油脂期货指数 OIFI 粮食期货指数 GRFI 软商品期货指数 SOFI 饲料期货指数 FEFI 工业品期货指数 CIFI 钢铁期货指数 STFI 建材期货指数 BMFI 能化期货指数 ECFI 商品综合指数 CCCI 林木综合指数 FWCI 能化综合指数 ECCI 金属综合指数 MECI 农畜综合指数 ALCI 100.00 0.000000e+00 1 2014-07-02 林木综合指数 100.00 101.81 101.81 101.81 101.81 1.805200e-02 2
1.1K30发布于 2020-04-14 - 来自专栏钱塘小甲子的博客
商品期货的估值与驱动
做商品期货的其实有很多种方式，有的人专注于短线，做价量分析；做突破，做反转。有的人套利，跨期也好，跨品种也好。而往往能够在趋势中坚定持有并最终获得大收益的，往往是看基本面的人。 ? 基差其实个人倾向于作为一种安全边际来考量，但是鉴于当下绝大部分使用估值驱动分析的研究员，都将基差作为估值的一种，所以这里还是放在估值下。 2、广义驱动 看起来，估值更像是一门科学，可以被计算、被刻画，相对而言比较容易把握。但是，估值低不是上涨的原因，或者说，不是短期上涨的原因。 所以，为什么商品期货我们会去寻找驱动，可以总结为三个原因： 1、期货要移仓，期限结构不支持我们方向的时候，每次都需要付出carry成本； 2、商品期货天然带着杠杆，即使低估的时候也不能确保没有反方向的波动 所以，对于事件，我们要分析的就是事件将会影响的深度和广度，继而来判断其产生影响的时间长度。事件判断往往需要理性和冷静，并且细心。
1.9K10发布于 2019-10-30 - 来自专栏数据科学实战
AKShare-期货数据-日频数据
作者寄语 本接口主要用于获取期货的日频数据 更新接口 "futures_zh_daily_sina" # 期货日频数据 期货日频数据 接口: futures_zh_daily_sina 目标地址: https ://finance.sina.com.cn/futures/quotes/V2105.shtml 描述: 获取新浪财经-期货-日频数据 限量: 单次返回指定 symbol 的所有日频数据 输入参数 名称 5920.0 5730.0 5880.0 176 134 1 2020-05-21 5905.0 5980.0 5875.0 5955.0 287 284 2
1.6K40发布于 2021-04-16 - 来自专栏量化投资与机器学习
AQR：构建更稳健的商品期货组合
公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者，连续2年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 提供分散性 由于大宗商品价格受到基本供求动态的严重影响，从历史上看，大宗商品回报与其他资产类别的相关性较低——尽管有一些时间变化——如表2所示。 构建更优的战略性商品组合 在投资组合中加入商品期货可以有多种实现方式，其中低成本的方式包括配置一些商品期货指数，比如GSCI和BCOM。 通过分析每种商品的全球消费状况，投资者可能能够分辨出，哪些商品将因主要商品消费国经济健康状况的变化而受益最大，哪些商品将遭受最大损失。 套利交易的概念——在外汇市场最为常见——自然也适用于大宗商品期货:如果一项大宗商品期货合约的价格远低于该商品当前的“现货”价格，那么该期货合约就具有较高的正套利。
80820编辑于 2022-05-13 - 来自专栏安恒信息
安恒信息助力期货行业信息安全
随着证券期货市场的不断发展和完善，信息安全问题成为市场监管者和市场参与者共同关注的一个重要问题。 加强证券期货市场信息化建设，确保信息系统安全运行，关系到证券期货市场的稳定和健康发展，关系到国家金融安全和社会稳定，对保护投资者的合法权益具有十分重要的意义。 ? 安恒信息上海分公司技术总监王瑞分享解决方案 4月14日下午，期货行业安全技术研讨会——安恒信息助力期货行业信息安全在苏州全季酒店举行。 ? 安恒信息上海分公司技术总监王瑞分享解决方案 现场近15家期货行业公司参与本次研讨会，安恒信息上海分公司技术总监王瑞受邀参加了本次研讨会，现场分享了助力安恒信息期货行业安全解决方案，探讨网站整体安全解决方案 、云平台等新技术在期货行业中的发展及安全实践。
80380发布于 2018-04-16 - 来自专栏数据科学实战
AkShare-期货数据-仓单日报
藁城永安 NaN NaN NaN 0 0 NaN 100 1 0112 津军粮城 NaN NaN NaN 0 0 NaN 80 2 0301 河南国储 1920 1128 新疆 1 0 NaN 1 NaN NaN 1920 1129 新疆 1 0 NaN 2 0 NaN 3 NaN NaN 1920 1229 新疆 5 0 NaN 4 NaN NaN 1920 2127 新疆 2
65920发布于 2020-07-23 - 来自专栏偶尔敲代码
【Python】获取期货实时数据
上个月开始玩的期货，虽然手机和电脑都有客户端可以查看，但上班时间总有那么点不方便，红红绿绿的忽闪忽闪的。 对于韭菜投机来说，只需要看个数字就够了。所以呢，整出了大概图片这样一个东西。 可同时获取多品种的实时数据，至少我觉得数据还是比较实时的，误差不会超过2秒。2秒钟对于韭菜来说也不影响啥，客户端的网络延时都得5秒起步。 运行效果： 一个显示名称，一个不显示 视频1：http://mpvideo.qpic.cn/0b2ejiaaaaaa6aaheumkursfaswdabfaaaaa.f10102.mp4? 视频2：http://mpvideo.qpic.cn/0bc32yaeoaaafaadmiektbsfbvwdi7laarya.f10102.mp4? 期货风险贼大，请勿轻易尝试！
1.2K10编辑于 2023-09-06 - 来自专栏数据科学实战
AKShare-期货数据-南华指数
2004-06-01 板块 南华商品指数 1 NHMI 南华期货 2004-06-01 板块 南华金属指数 2 NHAI 南华期货 2004-06-01 板块 南华农产品指数 3 NHII 南华期货 futures_nh_return_index_df) 数据示例 date value 0 2006-01-09 1000.00000 1 2006-01-10 998.82000 2 品种 2 铜 1996-04-05 CU 上海期货交易所 品种 3 橡胶 1997-04-17 RU 上海期货交易所 品种 4 豆粕 2000-07-19 M 大连商品交易所 品种 5 棉花 2004 2004-06-01 板块 南华商品指数 1 NHMI 南华期货 2004-06-01 板块 南华金属指数 2 NHAI 南华期货 2004-06-01 板块 南华农产品指数 3 NHII 南华期货 futures_nh_volatility_index_df) 数据示例 date value 0 2019-12-12 29.812304 1 2019-12-15 29.405433 2
1.6K50编辑于 2021-12-28
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