使用tsfresh仅选择一定数量的顶级要素

Question

如何使用tsfresh选择时间序列的前n个特征？我可以决定我想要提取的顶级特征的数量吗？

Answer 1

基于@Chaitra和this answer的上述评论，我给出了答案。

您可以使用documentation here中所述的tsfresh相关表来确定顶级功能的数量。然后，您可以按p值和顶级n功能对表进行排序。

示例代码打印前11个功能：

from tsfresh import extract_features
from tsfresh.feature_selection.relevance import calculate_relevance_table

extracted_features = extract_features(
    X,
    column_id="id",
    column_kind="kind",
    column_value="value",
)
relevance_table = calculate_relevance_table(extracted_features, y)
relevance_table = relevance_table[relevance_table.relevant]
relevance_table.sort_values("p_value", inplace=True)
print(relevance_table.loc["feature"][:11])