Mosek + Cvxpy捕获超时异常

Question

我们正在使用Cvxpy和Mosek解决我们的大规模MI优化问题。

通常情况下，Mosek消耗的运行时间比我们规定的两个小时的超时时间要长。

有没有办法系统地捕获这些超时异常？

最小可重复性示例：

import cvxpy as cp
import numpy as np
import mosek

m = 15
n = 10
np.random.seed(1)
s0 = np.random.randn(m)
lamb0 = np.maximum(-s0, 0)
s0 = np.maximum(s0, 0)
x0 = np.random.randn(n)
A = np.random.randn(m, n)
b = A @ x0 + s0
c = -A.T @ lamb0

# Define and solve the CVXPY problem.
x = cp.Variable(n)
prob = cp.Problem(cp.Minimize(c.T@x),
                 [A @ x <= b])
# try:
prob.solve(cp.MOSEK, mosek_params={mosek.dparam.optimizer_max_time: 0.01})   # set verbose=True (to see actual error in solver logs)
# except Timeout exception
#     print('Timeout occured')

print(prob.value)

def execute_other_important_stuff():
    print("Hello world")

execute_other_important_stuff()  # Not executed currently

Answer 1

当MOSEK由于超时而终止时，永远不会有任何异常-您设置了超时，因此在该点终止是正常的，而不是异常的情况。我不确定你指的是什么“错误”。

如果你是指像这样的东西

Cannot unpack invalid solution: Solution(status=UNKNOWN

然后，它与超时本身无关，而是与没有可用的解决方案的事实有关(目前，唯一可用的“解决方案”具有未知状态)，CVXPY通过抛出异常来处理此问题。所以问题是，在这两个小时之后，你的问题有没有找到任何解决方案？如果是，应该会返回，没有问题。如果不是，你可能会看到上面的内容，我猜唯一的方法就是捕捉恰好抛出的ValueError。

如果您使用的是原生Mosek接口，那么您可以从各种响应代码中找出它终止的原因，但是I CVXPY不传播它们。

Answer 2

我不确定这是否是Cvxpy的问题。

然而，一般的评论是Mosek不能连续检查时间限制，因此它很可能会随着时间的推移而过去。

例如，对于SDP，它必须计算潜在大矩阵的特征值，并且在完成之前无法检查时间限制。

Answer 3

对于发生这种情况的原因，我没有其他见解(除了ErlingMOSEK所建议的)，但是您可以使用signals库来强制停止.solve方法。

这是一种独立的方法，可以确保您可以在任何时候停止函数。请参阅Timeout a function call中的示例