ARIMA -股票预测

Question

我偶然发现了这个用于股票预测的Rstudio Example。

这家伙使用的是微软股票的每日历史数据。但是，在使用ts函数创建时序对象时，他会设置frequency = 1

# Daily Seasonality (frequency set to 1 for daily data)
msft <- ts(data[,2],frequency=1)

我的问题是，为什么是frequency = 1？由于股票市场每年有252-253个交易日，将频率设置为252通常不是更好吗？

如下所示：

msft <- ts(data[,2], start = c(1992,01), frequency = 252)

我仍然是RStudio的初学者，这就是为什么我感到困惑的原因。有人能帮帮忙吗？

Answer 1

在频率的帮助下，我们试图在数据中找到季节性。尝试不同的频率，如每小时，每天，每周，季度，每年等。无论哪个频率都能提供良好的准确度，请将其保留下来，以便将来进行预测。