联立方程估计系统

Question

我试图用R估计以下三个内源变量的联立方程组

y~a+B
B~c+D
D~f+g

实际上，我正在尝试重复Stata的结果。Stata中使用3 3SLS方法的代码是

reg3 (y=a B) (B=c D) (D=f g)

在R中，我使用的是系统适配包。

library("systemfit")
systemfit(data, list(y~a+B, B~c+D,D~f+g), method = "3SLS")

但该函数是3 3SLS估计所需的仪器变量。

我做错什么了？提前谢谢。

Answer 1

您需要使用inst参数。更多可以在systemfit软件包的小片段中找到。它有一些很好的例子。您可以看一看Klein模型复制中的小片段。