问R中Welch t检验的回归
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Stack Overflow用户

提问于 2016-09-01 15:23:07

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所以我有一个回归模型

reg <-lm(NominalVar~Var1+Var2)
summary(reg)

我在总结中得到的是测试t检验(估计/std.Error)，并得到每个变量的p值。是否有一种方法可以进行不相等方差的t检验(Welch's检验)，而不是常规的两个样本t检验？在我的例子中，Var2是一个控制变量，所以我希望在控制变量之后进行韦尔奇t测试。

回答已采纳

发布于 2016-09-01 16:05:54

答案是稳健的标准错误，这是咖啡公司在对我的问题的评论中提出的。

library(lmtest)
library(sandwich)
reg <-lm(NominalVar~Var1+Var2)
reg$rse <- vcovHC(reg, type="HC1")
coeftest(reg, reg$rse)

来源：http://www.princeton.edu/~otorres/Regression101R.pdf

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/39275457

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