在cvxpy中最小化日志函数

Question

我试着用CVXPY模拟一个精确的线搜索实验。

objective = cvx.Minimize(func(x+s*grad(x))) 
s = cvx.Variable()
constraints = [ s >= 0]
prob = cvx.Problem(objective, constraints)
obj = cvx.Minimize(prob)

(cvxbook比亚迪pg472)

​

上面的方程是我的输入目标函数。

def func(x):
np.random.seed(1235813)
A = np.asmatrix(np.random.randint(-1,1, size=(n, m)))
b = np.asmatrix(np.random.randint(50,100,size=(m,1)))
c = np.asmatrix(np.random.randint(1,50,size=(n,1)))
fx = c.transpose()*x - sum(np.log((b - A.transpose()* x)))
return fx

梯度函数

def grad(x):
np.random.seed(1235813)
A = np.asmatrix(np.random.randint(-1,1, size=(n, m)))
b = np.asmatrix(np.random.randint(50,100,size=(m,1)))
c = np.asmatrix(np.random.randint(1,50,size=(n,1)))
gradient = A * (1.0/(b - A.transpose()*x)) + c
return gradient

通过最小化目标函数来找出t“步长”，会导致错误'AddExpression‘对象没有属性'log’。

我是新的CVXPY和优化。如果有人能指导如何纠正这些错误，我将不胜感激。

谢谢

Answer 1

您需要使用CVXPY函数，而不是NumPy函数。像这样的事情应该有效：

def func(x):
   np.random.seed(1235813)
   A = np.asmatrix(np.random.randint(-1,1, size=(n, m)))
   b = np.asmatrix(np.random.randint(50,100,size=(m,1)))
   c = np.asmatrix(np.random.randint(1,50,size=(n,1)))
   fx = c.transpose()*x - cvxpy.sum_entries(cvxpy.log((b - A.transpose()* x)))
   return fx