摘要量化反求中的错误

Question

当我使用quantreg包在R中运行分位数回归，然后运行summary(quantregObject)时，会得到以下错误消息：

基的错误：：反求(r，x，k= k，upper.tri = upper.tri，转置=转置，：逆解中的奇异矩阵。对角线1的第一个零

有什么建议吗?我该怎么解决这个问题？

Answer 1

简而言之，试着：

summary(quantregObject, se = "iid")

这对你的残差有很强的假设。或者，如果您需要精确性，请使用引导带获取标准错误：

summary(quantregObject, se = "boot")

如果您调用quantreg:rq返回的对象的摘要

summary(quantregObject)

这将调用summary.rq。

来自?summary.rq。

您可以看到有4个选项可以计算标准错误(se)。根据样本大小(N < 1000)，默认为se = "rank"或se = "nid"。"nid“做一些听起来很复杂的事情，然后产生一个backsolve无法处理的对角线矩阵。