量化数据合并回归误差

Question

此R代码引发一个错误，即

.xts(e，.index(e1)，.indexCLASS = indexClass(e1)，.indexFORMAT = indexFormat(e1) )中的错误，索引长度必须与观察次数匹配

代码：

library('quantmod')
library('foreach')


JNK <- getSymbols('JNK', from='2010-01-01',auto.assign=FALSE)[,6]
GSPC <- getSymbols('^GSPC', from='2010-01-01',auto.assign=FALSE)[,6]


JNK <- diff(log(JNK))
GSPC <- diff(log(GSPC))

Data <- na.omit(merge(JNK,GSPC, all=FALSE))
m <- lm(JNK ~ GSPC, data=Data)
plot(m)

有人能帮我找出我做错了什么吗？

Answer 1

Data的实际列名是JNK.Adjusted和GSPC.Adjusted。因此，您应该在lm调用中指定完整的名称：

m <- lm(JNK.Adjusted ~ GSPC.Adjusted, data=Data)
plot(m)

否则，plot函数将查找JNK和GSPC列，但不会在Data中找到它们。