如何在R中估计分位数回归预测

Question

我有一个带有p>>n的矩阵，所以我使用

X=mvtnorm::rmvnorm(300,mean=rep(0,400)) 
Y=X[,3]+X[,5]+X[,7]+X[,9]
fit1 = quantreg::rq.fit.lasso(y=Y,x=X,tau=0.5)

我怎样才能在此基础上作出预测？如果我使用标准预测，我得到：

Error in UseMethod("predict") : no applicable method for 'predict' applied to an object of class "list"

Answer 1

查看?quantreg::rq.fit.lasso，我发现以下声明：

值

返回一个包含系数、残差、τ和lambda组件的列表。当从"rq“(如预期的)调用时，返回的对象具有类"lassorqs”。

重点是我的。把这个当作

library(mvtnorm)
library(quantreg)

set.seed(42)
X = mvtnorm::rmvnorm(300,mean=rep(0,400))
Y = X[,3]+X[,5]+X[,7]+X[,9]
df <- data.frame(Y, X)
cj = quantreg::rq(Y ~ ., tau=0.5, data = df, method = "lasso")

preds <- predict(cj, df)
head(preds)
         1          2          3          4          5          6 
 4.2973424  0.9515407 -0.2925830 -0.7729388  3.0123608 -3.9507194