滚动窗口计算R中的风险值

Question

我肯定这是很明显的，但我在R是个乞丐，我花了一个下午的大部分时间来解决这个问题……

我试图创建一个滚动窗口来计算风险值(VaR)。

我已经计算了我整个时间7298天返回的无条件VaR。

现在，我要做的是做一个滚动窗口，计算一个25天的窗口的VaR，它将滚动我整个时间的每一个观察。

我试过了

apply.rolling(nas, trim = TRUE, gap = 25, by = 1, FUN = function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical"))

和

rollapply(nas, width = 25, FUN = function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical"))

在哪里nas是我的时间意甲。

我的代码还在一小时前运行..。我不知道我做错了什么..。

非常感谢您能提供的任何帮助。

H.

Answer 1

它应该是：

rollapply(nas, width = 25, FUN = function(x) VaR(R = x, p = 0.99, method="historical"))

基本上，您可以应用一个函数，该函数接受值x (对25个时间单位是过滤的nas )，并根据x生成输出。在您最初的尝试中，函数是function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical")，因此它接受值x，但仍然计算整个nas的VaR，它会执行超过7000次，因此它将永远使用。