在Mosek+Cvxpy中访问次优解

Question

我们正在通过它的Cvxpy接口使用Mosek解决程序。

我们定期处理大规模优化问题，有时运行时非常高。因此，我们使用Mosek的mosek.dparam.optimizer_max_time参数指定了运行时的上限。

在这种情况下，最关键的是我们得不到解决办法。

到目前为止，有可能得到次优/最佳的解决方案吗？

Answer 1

如果Mosek没有在时限内找到任何可行的整数解，那么就没有什么可返回的，所以您什么也得不到。

如果Mosek找到了一些可行的整数解决方案，那么CVXPY应该以解决方案状态s.OPTIMAL_INACCURATE返回它，从快速查看代码判断。

因此，问题在于它在日志输出中说了什么，以及在CVXPY处理来自求解者的答案时，在优化结束时发生了什么。