Matlab:截断多元正态随机抽样？

Question

我希望在Matlab中直接从截断的多变量正态分布中采样。

我知道我可以简单地使用mvnrnd并检查返回值是否在感兴趣的域中。然而，当需要大量样本时，这是一种资源浪费。

Matlab有一个内置的函数truncate reference，它将截断给定的概率分布对象。不幸的是，mvnpdf reference返回给定位置的pdf的值，而不是概率对象参见：pdf。此外，truncate似乎只支持一维问题。

除了简单地忽略感兴趣的域外的数据之外，有什么想法可以直接从截断的多变量正态分布中采样？或者这通常是我将不得不接受的东西？

文件交换的示例似乎实现了某种形式的拒绝采样：

Truncated Normal Generator

Truncated Multivariate Normal Generator

Another Truncated Normal Generator

Answer 1

显然，从这个分布中采样并不是微不足道的。但这里有一些建议。

• Truncated multivariate normal in SciPy?。在这里，被接受的答案使用马尔可夫链蒙特卡罗基于截断正态分布的log-PDF进行采样。(请注意，答案是使用Python，而不是MATLAB.)
• https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01063978/document。这是一个从这个分布中采样的算法。虽然这也使用拒绝抽样，但如果感兴趣的域远离分布模式，它可能会更有效。只有当感兴趣的域是凸的时，它才有效。