CVXPY与MOSEK求解器:我如何找到对应于Mosek“索引”的约束？

Question

我使用MOSEK作为求解器，在cvxpy中求解SDP。我的问题是不可行的，而MOSEK有一个很好的特性，它提供了一个“不可行性报告”。在我的例子中，报告如下所示：

MOSEK PRIMAL INFEASIBILITY REPORT.
Problem status: The problem is primal infeasible
The following constraints are involved in the primal infeasibility.
Index    Name             Lower bound      Upper bound      Dual lower       Dual upper      
37                        none             -0.000000e+00    0.000000e+00     2.647059e-03    
406                       none             3.000000e+02     0.000000e+00     6.250000e-04    
2364                      none             -0.000000e+00    0.000000e+00     6.183824e-03    
2980                      none             -8.100000e-01    0.000000e+00     1.000000e+00    
3049                      -0.000000e+00    -0.000000e+00    0.000000e+00     4.235294e+00    
3052                      -0.000000e+00    -0.000000e+00    0.000000e+00     1.000000e+00    

我想找出这份报告所指的制约因素。我在cvxpy中的约束列表只包含105个约束，但其中许多是矩阵或向量约束。这就解释了为什么MOSEK报告的指数高达3052。然而，这使得很难找出我的哪些限制在报告中列出。

有没有办法找出MOSEK报告了我的哪些cvxpy约束？

Answer 1

我通过它的Cvxpy接口使用Mosek，也遇到了同样的问题。

我的假设是约束的排序Mosek的不可行性报告与Cvxpy中的完全相同，因为：

1. 我已经在两个样本的不可行问题上测试了它(即，先验地知道哪些约束导致了不可行)，并发现假设成立。

1. 我在Cvxpy代码库中快速查看了cvxpy到Mosek的转换代码，发现cvxpy不会改变约束顺序。

所以，结论就是假设。

请注意:这个结论是基于相当小的测试集+对cvxpy代码库的幼稚理解，所以它可能是错误的。