基于卡尔曼滤波的大残差在线异常检测

Question

我正在尝试找出残差中的异常值。我基本上使用了三种算法，当残差幅度较小时，算法性能较好，但如果残差幅度较大，则算法性能不佳。

 1) ^=〖(−())〗^ ^(−) (−()) - Chi-Square Test
    if the matrix 3x3 - degree of freedom is 4.
    ^ > 13.277

 2) Residual(i) > 3√(HP ^ + R) - Measurement Covariance Noise

 3) Residual(i) > 3-Sigma

我应用了三种算法来寻找异常值。第一个是卡方检验，第二个检验测量协方差噪声，第三个检验3sigma。

你能给出关于算法的任何建议吗?或者如果你有建议，我可以实现一种新的方法？

Answer 1

第三种情况不可能对所有情况都是正确的，因为如果存在较大的残差，将失败。第二种方法更稳定，因为它与测量噪声协方差有关，因此残差应该随着测量协方差误差的变化而变化。