固定效应面板数据的张伯伦和Angrist Newey检验

Question

我试图复制Baltagi (2013)面板数据的计量经济学分析(第5版)中表7.1的估计，第133页。此外，我想重现张伯伦(1982)或其Angrist-Newey (1991)对Balatgi，Bresson & Pirotte (2009)的工作论文的等价性检验“测试固定效果限制?蒙特卡洛研究……因为Baltagi等人说这在应用研究中并不常见，但检查固定效果模型的条件是非常重要的。(请在https://github.com/Joseperles/Statistical-questions/tree/master/Baltagi中找到数据、相关论文和带有估计的R脚本)。

我已经成功地用R的plm包复制了所有的估计值。但我没有找到任何R包或任何R代码来复制这两个限制测试。在Angrist-Newey的论文中，他们使用3SLS估计，使用SAS来执行他们的测试。

我已经看到R包systemfit执行3SLS，但它似乎对估计面板数据模型没有用处。

因此，有人知道任何包或有任何代码来执行这些不寻常的测试？

Answer 1

最后，我自己在Yves Croissant教授的R包plm中找到了这些很好的函数piest和aneweytest，分别用于张伯伦测试和Angrist/Newey测试。