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量化分析因子研究
量化分析因子研究 前言 所谓的因子也就是某个衡量标准，选择不同的因子作为选股的参考，往往会得到不同的结果，本文简单介绍了一些因子以及它所表示的意义。 最小 1% 优于最大 1%，最大 5% 优于最小 5% 震荡(FLUC) 参考文献 因子研究系列之一 – 估值和资本结构因子 因子研究系列之二 – 成长因子 因子研究系列之三 – 技术因子
1.2K20编辑于 2022-10-31 - 来自专栏量化投资与机器学习
Winton：量化研究中的『实验研究』与『观察研究』
前言 量化投资研究类似于自然科学研究，因为它试图通过对数据的实证分析来研究市场现象。研究人员通常使用为科学分析而开发的技术来预测市场走势并构建新的交易策略。 实验研究与观察研究 对于量化投资来说，进行科学的研究的一个重要方面是实验研究和观察研究啊之间的区别。实验可以多次重复，以生成可比较结果的大数据集。 因此，实验研究和观察研究代表了两种不同的量化投资方法。实验研究包括寻找具有更高夏普比的更快的策略。单独来看，这些策略的交易能力有限，因为它们相对频繁的交易会产生交易成本。 我们总结了下表中的一些主要差异，以了解不同的量化投资经理所使用的方法： 尽管Winton在过去几年里在实验研究方面做了更多的工作，但从历史上看，我们的方法更多的是观察研究。 结论 量化研究方式是多种多样的。
51130编辑于 2023-04-20 - 来自专栏炼丹笔记
量化研究--时序分类最新NN框架ShapeNet
对shapelet的穷举搜索可能不准确； 不同的变量的Shapelet候选有不同的长度，这样的Shapelet事很难比较； 大多数现有的研究都是基于黑盒的方法，很少有方案能提供可解释的方法； 02 ShapeNet
1.6K50发布于 2021-09-24 - 来自专栏量化投资与机器学习
我把量化研究员给拆了！
量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。 为了写一份研报，近日，某卖方的相关研究员拆了一辆比亚迪，又拆了一辆特斯拉。 那拆的下一辆车会不会是Taycan呢？ 光这拆车的功夫，估计建材研究员已经卸了两车水泥了！ 不得不感叹，卖方研究员真的是： 太卷了！ 既然，券商都这么卷了，那私募也不能放过，看看我们量化圈都能拆些啥~ 量化研究员拆了因子 除了风格，还剩什么？ 交易员拆了交易所 请问里面的伙食还好吗？ 量化工程师拆了GPU 二手卡还值钱吗？ FOF研究员拆了基金经理 你有几个Beta呀？ 量化拆了主观 你是真牛B，还是吹牛B呀? QIML拆了假大师 您得EQ可真高啊！ 以上内容纯属虚构！
44320编辑于 2022-07-19 - 来自专栏量化投资与机器学习
Quant 4.0：你的量化研究处于哪个时代？
在IDEA最新研究报告中首次提出了Quant 4.0的研究流程，在深度学习不断融入量化研究的时代，非常值得处于量化行业的我们仔细研读。 欢迎留言讨论 - 你们公司的量化研究处在哪个时代？ ▌传统的量化研究流程 下图蓝色部分为传统量化研究的流程，其中包括数据预处理、因子挖掘、建模、组合优化、执行及风险分析。 1、数据预处理 数据预处理通常是量化研究的第一步。原始数据可能存在许多问题。 大多数量化研究人员一年只能发现有限数量的“好”因子。 6、风险分析 风险分析是量化研究和量化交易不可缺少的一项任务。为了更好地控制量化研究和交易中不必要的和有害的风险，我们必须发现和理解每一个可能的风险暴露。 ▌自动化的AI量化研究流程 Quant 4.0的自动化量化研究流程如上图（橙色部分）所示。
1.6K21编辑于 2023-06-07 - 来自专栏量化投资与机器学习
卡方科技 | 量化研究员招聘（实习）
量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者。
84630编辑于 2022-07-19 - 来自专栏量化投资与机器学习
满风资产 | 量化研究员招聘（实习+全职）
量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者。 公司介绍 满风资产成立于 2015 年（牌照号P1015262），是一家专注于国内市场量化投资策略的资产管理公司，由资深投资专家领航，在机器学习、深度学习技术应用于量化策略方面成效斐然，核心产品业绩业内领先 工作地点 上海 量化研究员（实习生/全职） 职责描述 1、紧跟人工智能领域前沿，利用机器学习和深度学习框架探索新的投资交易策略，推动公司现有量化策略与算法的改进； 2、作为团队成员，参与完成股票高频量化策略的开发与管理 机器学习的理论和应用有深刻理解，具备大规模数据场景中的应用经验； 3、 熟练掌握 python，了解 Linux 操作，良好的 coding 能力、算法能力，熟练使用pytorch 或tensorflow； 4、对量化分析感兴趣
62340编辑于 2022-06-16 - 来自专栏量化投资与机器学习
G-Research：量化研究员面试『真题』
量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。 G-Research是欧洲领先的量化对冲基金，对于量化研究员的招聘一直非常严苛。对于量化研究员的面试准备，G-Research也给出了比较明确的指导。
1.7K20编辑于 2022-03-03 - 来自专栏量化投资与机器学习
科研型Quant：流水线模式的量化研究
从初入量化行业所可能遇到的问题和挑战，谈到了当前量化机构的两种模式，投资经理模式和流水线模式。 作者认为，在机器学习时代，流水线模式的量化研究更适合Quant的职业发展。 像科研一样做量化策略的研究，才是最符合这个时代量化投资机构的发展路径。 金融行业技术及人才需求的变革 Marcos首先回顾了过去100多年，投资行业所使用的技术和所需技能的演进。 Marcos阐述了金融研究相比科学研究最显著的五个困境： 实验的障碍：相对于传统科研，量化策略的研究并没有那么明显的因果推断关系，很难使用传统的控制变量法。 以实验室的形式，通过不同分工进行量化研究，是Marcos所推崇的模式，他认为这种模式相对Solios模式有很大的优点： Assembly Line模式把整个量化研究分成了多个部分，具体可以参考Marcos Marcos认为，在这样一个Quant研究朝向团队合作发展的情景下，2-3人的量化团队将更难生存，因为随着技术及算法的发展，很难有人能够独自掌控整个量化策略研究到生产的全过程，即使有这样的人，在面对大型团队的时候
1K30发布于 2021-09-17 - 来自专栏量化投资与机器学习
【Python量化投资】基于技术分析研究股票市场
维基百科中定义如下，金融学中，技术分析是通过对过去市场数据（主要是价格和成交量）的研究预测价格方向的证券分析方法。 下面，我们着重对事后验证过去市场数据的研究，而不是过多低关注对未来股价变动的预测。 我们选取的研究目标是标准普尔（S&P）500指数，这是美国股票市场有代表性的指标，包括了许多著名公司的股票，代表着高额的市场资本，而且，该指数也具有高流动性的期货和期权市场。
2.1K90发布于 2018-01-29 - 来自专栏量化投资与机器学习
大数据之微信公众号深度量化研究
为何使用微信公众号 微信公众号相对于其他信息源的主要优势在于其时效性和信息深度。 对于证券行业来说， 主要的大数据来源有财经网站（新浪财经，腾讯财经等），证券网站（东方财富，同花顺等）， 社交网站（微
1.6K80发布于 2018-01-29 - 来自专栏量化私募笔面试
东吴金科2024量化研究员笔试0402
1][2]) return dp[-1][-1]思路或想法欢迎在留言区交流最后介绍一下我们的知识星球每周发布私募、公募、资管、券商、期货、银行、保险等最新的笔面试题目和解析，发布行业前沿研究成果和最新量化资讯 量化策略：深入量化交易的世界，学习如何从零开始设计、测试和优化你的量化策略。提供丰富的案例和实践指导，帮助你打造出稳健的交易模型因子挖掘：分享如何在庞大的数据海洋中发现影响市场的隐藏因素。 将因子分析融入量化策略，增强模型的预测能力。组合优化：介绍如何通过组合优化提高投资组合的性能，包括风险管理和资产配置的策略。 高性能计算：分享如何应用高性能计算技术处理大规模数据集，提高计算效率3.不定期行业大咖分享：邀请量化投资与机器学习领域的行业专家，分享他们的知识、见解和经验。 无论你是量化投资和机器学习领域的初学者，还是已有深厚背景的专业人士，这里都将是你学习新知识、分享经验、扩展人脉的理想之地。
97510编辑于 2024-06-26 - 来自专栏韩曙亮的移动开发专栏
【Cubase】Cubase 量化设置 ( 量化预置 | 长度量化 | 快捷键设置 | 量化开头 | 量化 MIDI 事件结尾 | 量化 MIDI 事件长度 )
文章目录 一、要解决的问题 二、量化预置 三、长度量化 四、快捷键及设置 1、快捷键及设置 2、量化开头 3、量化 MIDI 事件结尾 4、量化 MIDI 事件长度 五、对 MIDI 进行量化操作 本博客中的所有设置都是在 ; 三、长度量化 ---- 长度量化 参数设置 : 在下图 处设置长度量化 , 如果设置成 " 1/16 " , 那么使用鼠标拖动时 , 音符的长度只能是 16 分音符的整数倍 ; 上述的 量化预置 ; 2、量化开头 量化开头 : 默认按键 " Q " 是量化开头 ; 将所有音符的开始位置对齐到 " 量化预制 " 对应的格子中 ; 该设置是系统自带的 , 不建议修改 ; 3、量化 MIDI 事件结尾 量化 MIDI 事件结尾 : 首先选中左侧的 " 量化类别 / 量化 MIDI 事件结尾 " , 点击右侧的 " 输入快捷键 " 下方的输入框 ; 输入快捷键后 , 点击 " 指定 " " 快捷键 , 量化音符长度 , 此时音符都排列整齐了 , 音符开头和音符长度进行了量化 , 音符结尾自然也进行了量化 ;
4.5K00编辑于 2023-03-28 - 来自专栏量化投资与机器学习
HFT系列：基于限价订单薄（LOB）失衡的量化策略研究与工具
在本文中，我们将深入探讨这些问题，包括深入研究最近的学术研究，理解它们的方法。 这是一个非常有价值的问题，也是我们即将讨论的研究论文试图回答的问题。 本研究进一步证明了LOB失衡作为一种交易信号的潜力。它表明，这些不平衡可能对价格变化产生重大影响，尤其是在薄市场。 本研究为研究LOB失衡提供了新的视角。它表明，这些不平衡可以提供有关市场流动性的宝贵信息，这些信息反过来可以用来预测价格走势。这为我们理解LOB不平衡在交易中的潜在用途增加了另一层内容。 通过可视化LOB，交易者可以看到买卖订单之间的不平衡，并使用这些信息来预测下一个价格运动的方向，正如研究所建议的那样。
1.7K40编辑于 2023-09-05 - 来自专栏量化投资与机器学习
方正研究所金工团队 | 量化多岗位招聘（社招+校招）
量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。 岗位职责 量化选股、量化择时、风格轮动、行业配置、机器学习等相关策略的研究及开发，独立或协作完成量化策略的实现、改进和维护，完成报告撰写、客户委托、路演服务等工作。 三年以上工作经验者需在某一领域具备较为深入的研究积累； 2、出色的量化分析能力，对于数学、统计学有扎实的理论基础；编程能力突出，Python或MATLAB至少熟练掌握其一，对wind、朝阳永续、恒生聚源等数据库有较深理解和应用 ； 3、具备一定的财务基础知识，热爱量化研究，注重细节，勤奋务实，具备良好的沟通能力以及团队合作能力，喜欢卖方研究工作，适应卖方工作环境和工作节奏。 --- 金融工程实习生（考核留用） 工作地点 北上深三地均可 岗位职责 协助量化策略开发或基金研究课题研究，协助分析师完成数据库搭建、策略实现、改进和维护等工作。
79350编辑于 2022-03-28 - 来自专栏SEO的进步
生成式引擎优化（GEO）的技术原理、实施框架与效果量化研究
研究表明，专业的GEO优化能够将品牌在AI答案中的首推率从个位数提升至80%以上，并驱动商业询盘量实现数倍增长。关键词：生成式引擎优化（GEO）；AI搜索优化；大模型；语料优化；效果量化1. 服务下沉与工具轻量化：市场将从服务头部企业向广大“腰部”中型企业扩散。标准化SaaS工具与按效果付费（RaaS）模式将普及，基础套餐价格有望下降30%，显著降低中小企业采用门槛。6. 本研究阐明，成功的GEO并非简单的关键词堆砌，而是一个基于深度语义理解、动态数据洞察和持续算法博弈的系统工程。 通过实施以GEO 2.0为代表的结构化优化框架，企业能够有效构建在AI世界的品牌认知壁垒，将海量AI搜索流量转化为可量化、可持续的商业增长动力。 GEO-AI时代的新战场. 2025.作者简介：本文作者系人工智能与数字营销领域研究员，长期关注生成式AI的商业化应用与技术伦理。
1.2K10编辑于 2025-12-12 - 来自专栏算法之名
量化交易
针对可交易的投资商品，理性地运用逻辑分析和回归统计判断市场趋势称为量化交易。 量化策略 量化策略就是赚钱"因子"，可以分为基本面和技术面。
45310编辑于 2024-08-21 - 来自专栏图像处理与模式识别研究所
图像量化
from skimage import data from matplotlib import pyplot as plt image=data.coffee()#原始图像 ratio=128#设置量化比率 range(image.shape[2]):#图片通道数 image[i][j][k]=int(image[i][j][k]/ratio)*ratio#对图像中的每个像素进行量化 本文的图像量化过程是将256级的彩色图像量化到2级的彩色图像。 量化等级越多，量化比率越低，所得图像层次越丰富，灰度分辨率越高，图像质量好，但数据量大；量化等级越少，量化比率越高，图像层次欠丰富，灰度分辨率低，可能会出现假轮廓，图像质量变差，但数据量较小。 图像量化的作用是在一定主观保真图像质量的前提下，丢掉对视觉影响不大的信息，以获得较高的压缩比。
77720编辑于 2022-05-28 Python 量化
Python 量化是指利用 Python 编程语言以及相关的库和工具来进行金融市场数据分析、策略开发和交易执行的过程。 Python 由于其简洁、易学、强大的生态系统和丰富的金融库而成为量化交易的首选编程语言之一。 量化交易在金融领域得到广泛应用，它允许交易者通过系统性的方法来制定和执行交易策略，提高交易效率和决策的科学性。 量化主要是通过数学和统计学的方法，利用计算机技术对金融市场进行量化分析，从而制定和执行交易策略。 更多 Python 量化内容可以查看：Python 量化交易。 实例应用 接下来我们先看一个 Python 量化简单的应用实例，可以使用移动平均策略，使用雅虎金融数据来实现。 该策略的基本思想是通过比较短期和长期移动平均线来生成买入和卖出信号。
27410编辑于 2025-12-16- 来自专栏大数据文摘
学界 | 量化评估、算法拓展：强化学习研究的10大原则
今天文摘菌再给大家整理一份关于强化学习的10个原则，不仅在强化学习中有用，在机器学习研究中也能够提供一些参考。 这10个原则是一位来自Insight数据分析研究中心的博士生Sebastian Ruder在参会期间对David Silver报告进行的整理，除了Ruder自己的解析外，也把他自己拍的照片分享了出来。 量化的评估才能推动进步。评估奖励的选择决定了进步的方向，要确保评估指标与目标密切相关，避免主观评价（例如人类学科）。还有一点，双Q学习优于单Q学习，因为后者能减少偏见。 算法的可扩展性决定成功 ?
62830发布于 2018-12-26
腾讯云开发者
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