Quantlib bootstrapping错误，99次迭代后未达到收敛

Question

试图建立澳元现货收益率曲线使用以下数据从彭博社，RBACOR指数澳大利亚储备银行银行间隔夜现金利率0.03 ADBB1M 1m银行票据0.005 ADBB2M 2m银行票据0.015 ADBB3M 3m银行票据0.015数据来自上周五2021年8月13日，但是以下代码返回我错误RuntimeError:收敛后99次迭代未达到；最后改进4.45714e-05，所需的精度1e-12。我可以将精度降低到1e-04来使其工作，但想检查这里出了什么问题？看起来，100万欧元的银行票据利率令人惊讶地低，而隔夜现金利率太高。欢迎任何帮助/意见/感谢。

dateStr = '2021-07-30'
pricingDate = ql.DateParser.parseFormatted(dateStr, '%Y-%m-%d')

depoHelpers = []
depoHelpers.append(ql.DepositRateHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.03/100)),
                                        ql.Period(1, ql.Days),
                                        2,
                                        ql.Australia(),
                                        ql.ModifiedFollowing,
                                        False,
                                        ql.Actual365Fixed()))


depoHelpers.append(ql.DepositRateHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.0051/100)),
                                        ql.Period('1M'),
                                        2,
                                        ql.Australia(),
                                        ql.ModifiedFollowing,
                                        False,
                                        ql.Actual365Fixed()))

depoHelpers.append(ql.DepositRateHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.015/100)),
                                        ql.Period('2M'),
                                        2,
                                        ql.Australia(),
                                        ql.ModifiedFollowing,
                                        False,
                                        ql.Actual365Fixed()))

depoHelpers.append(ql.DepositRateHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.015/100)),
                                        ql.Period('3M'),
                                        2,
                                        ql.Australia(),
                                        ql.ModifiedFollowing,
                                        False,
                                        ql.Actual365Fixed()))

yieldcurve = ql.PiecewiseLogCubicDiscount(pricingDate,
                                      depoHelpers,
                                      ql.Actual360())

yieldcurve.enableExtrapolation()
yieldcurve.dates()

Answer 1

对于大多数插值，移动节点仅对最近的间隔有影响。相反，在立方(或对数立方)插值中，移动节点会对整个曲线产生影响。

这意味着，当引导过程循环遍历日期时，添加新节点可能会导致早期工具不再准确重新定价。为了避免这种情况，当使用三次插值时，重复自举循环，直到节点收敛到重新定价所有工具的最终曲线。

在您的情况下，无法达到收敛。这可能是因为您的节点数量很少，并且曲线太受约束，或者它也可能与仅使用存款有关，而存款实际上并不使用插值值。

使用具有不同插值的曲线，例如ql.PiecewiseLogLinearDiscount，将避免额外的收敛循环和您得到的误差。