可以使用org.apache.commons.math3.optim获得影子价格吗？

Question

我有一个很大的LP问题，看起来像这样：

max z = c^T * x
s.t. A*x    <= b
and  Aeq * x = beq

在编写约束之后，代码看起来像这样：

import org.apache.commons.math3.optim.linear.LinearConstraint;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.Relationship;
import org.apache.commons.math3.exception.TooManyIterationsException;
import org.apache.commons.math3.optim.OptimizationData;
import org.apache.commons.math3.optim.PointValuePair;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.LinearConstraintSet;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.LinearObjectiveFunction;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.NoFeasibleSolutionException;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.NonNegativeConstraint;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.SimplexSolver;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.UnboundedSolutionException;
import org.apache.commons.math3.optim.nonlinear.scalar.GoalType;

LinearObjectiveFunction objective = new LinearObjectiveFunction(objectiveCoefficients, 0);

SimplexSolver solver = new SimplexSolver(epsilon, maxUlps, cutOff);

LinearConstraintSet constraintSet = new LinearConstraintSet(constraints);

NonNegativeConstraint nonnegative = new NonNegativeConstraint(true);

GoalType maximization = GoalType.MAXIMIZE;

OptimizationData[] optData = new OptimizationData[]{maximization, objective, constraintSet, nonnegative};

try{

PointValuePair solution = solver.optimize(optData);

}catch ...

工作得很好。然而，如果不单独解决对偶问题，我就无法获得对偶问题的值，即我的约束的影子价格。

有没有可能用org.apache.commons.math3.optim同时得到我的原始问题的x值和约束的影子价格

提前进行Thx

Answer 1

它不返回duals。您可能可以从最终的画面中检索它们，但这可能需要一些管道。

值得注意的是，除了最小的LP问题外，这不是一个很好的解算器。这不是一个严肃的算法，而是完整的tableau单纯形方法的教科书第一章实现。对于较大的问题不推荐使用。