如何在分段引擎中定时刷新股票价格

Question

如何在横截面引擎中定时刷新股票价格？

分段式引擎的聚合器表可以是结果表。如果我想定期更新股票的价格，我应该怎么做？

Answer 1

DolphinDB中的横截面表可以为聚合计算提供中间数据表，但横截面表也可以是最终结果。例如，我们需要定期刷新某只股票的最新交易价格。传统的想法是从实时交易表中按代码筛选股票，并检索最后一条记录。随着时间的推移，交易表的数据量会迅速增加。如果您经常在查询中执行此操作，无论从系统的资源消耗还是查询的性能来看，这都不是最佳实践。截面表始终只保存所有股票的最新交易数据，数据量稳定，非常适合这种定时轮询的场景。要使用截面表作为结果，需要在创建截面表时清空metrics和outputTable这两个参数。示例代码如下：

def clearEnv(){    
unsubscribeTable(server="", tableName="trades", actionName="tradesCrossAggregator")    dropAggregator("CrossSectionalDemo") 
    undef("trades", SHARED) 
    undef("outputTable", SHARED) 
}
def writeData(n, trades){
    for (i in 0:n) {
        timev = take(now(), 3)
        symv   = rand(`A`B`C, 3)
           pricev = rand(10.0, 3)
           qtyv   = rand(10 20 30 , 3)
        insert into trades values(timev, symv, pricev,qtyv)
        sleep(1000)
    }
}

login("admin", "123456")//clearEnv()//undef all
share(streamTable(10:0, `time`sym`price`qty, [TIMESTAMP, SYMBOL, DOUBLE, INT]), "trades") share(table(1:0, `updateTime`maxQty`maxDollarVolume`sumDollarVolume`count, [TIMESTAMP, INT, DOUBLE, DOUBLE, INT]), "outputTable") tradesCrossAggregator=createCrossSectionalAggregator(name="CrossSectionalDemo", dummyTable=objByName("trades"), keyColumn="sym", triggeringPattern="perRow")subscribeTable(server="", tableName="trades", actionName="tradesCrossAggregator", offset=-1, handler=append!{tradesCrossAggregator}, msgAsTable=true)

submitJob("jobId","writeDataTrades",writeData{20, objByName("trades")})

select * from tradesCrossAggregator