R中残差协方差矩阵的协方差函数

Question

我在R中寻找一个函数来计算OLS回归残差的协方差矩阵。我找不到cov()函数在计算协方差矩阵时是否考虑了模型的自由度和模型中的数据点数量。

更新:我正在尝试做一个优化过程，以最小化OLS回归的残差。通常，无偏最小二乘残差方差由E(RSS/N−p-1)=σ²给出。其中RSS是残差平方和，N是观察值的数量，p是系数的数量。我正在尝试看看是否需要这样的校正来计算协方差矩阵，如果需要的话，在R中是否有一个函数可以这样做？

Answer 1

在使用lm函数运行回归后，可以对摘要对象使用vcov()函数。

下面是一个使用mtcars数据集的示例：

 vcov(summary(lm(mpg ~ disp + wt + cyl + carb, data = mtcars)))

            (Intercept)          disp          wt          cyl        carb
(Intercept)  8.55669203  0.0293259201 -2.08615285 -1.491482503  0.29243798
disp         0.02932592  0.0001528819 -0.00919016 -0.006308583  0.00142303
wt          -2.08615285 -0.0091901600  1.12326190  0.137990642 -0.09283828
cyl         -1.49148250 -0.0063085825  0.13799064  0.454163264 -0.10918226
carb         0.29243798  0.0014230298 -0.09283828 -0.109182256  0.12568429

这是另一种编写语法的方式：

model <- lm(mpg ~ disp + wt + cyl + carb, data = mtcars)

modelsum <- summary(model)

vcov(modelsum)