Levenberg-Marquardt算法的替代算法

Question

我收到了一些使用函数fmincon和算法LevenbergMarquardt来优化参数的旧代码。但是，此算法在此函数中不再可用。由于我是Matlab的新手，我不确定最好的替代方案是什么。我试图简单地将函数更改为与LevenbergMarquardt兼容的函数，但这似乎不起作用。

下面是选项和fmincon函数的向量。"S“、"A”和"b“是参数的起始值，"lb”和"ub“是上界和下界。

如果有任何不清楚之处，或者您需要更多信息，请写信给我。

options_ = optimset('LevenbergMarquardt', 'on','TolFun',1e-6,'TolX',1e-6, 'HessUpdate', 'steepdesc', 'Display','iter', 'LargeScale', 'off', 'MaxFunEvals', 100000, 'MaxIter', 100000);

[ out_p, fval, exitfflag ] = fmincon(@MyLikelihoodFunction, S, A, b, [], [], lb, ub, [], options_);

Answer 1

你尝试了什么，出了什么问题？

我会从所有默认选项的fmincon开始。这将为您提供内点算法。将“Display”设置为“iter”以查看算法的进度。如果问题很大(尽管旧代码关闭了'LargeScale‘)，您可以尝试将'HessianApproximation’设置为'lbfgs‘。

A和b不是起点的一部分。这些定义了线性不等式约束。在我上面给出的文档链接中有更多关于这方面的信息。