QuantLib中的隐含波动率是否独立于定价引擎？

Question

这可能是一个愚蠢的问题，因为我刚刚开始研究QuantLib。(我使用的是python API。)隐含波动率的计算似乎不需要定价引擎。如果是，使用的是哪个定价引擎？我对美式期权的隐含波动率很感兴趣。

Answer 1

这里的问题是选件不能将相同的引擎集重用到仪器上。这是因为它需要创建一个新的引擎，其中的波动性是平坦的，并且在方法的控制下(因为它需要由求解器更改)。这不能以通用的方式完成，特别是考虑到用户可能会实现全新的引擎。

该方法所能做的就是返回一个基于所选引擎的估计值。默认选择的是带有默认参数的FdBlackScholesVanillaEngine。如果你想使用不同的引擎，或者同一个引擎有不同的参数，你必须在方法中复制代码。