KDB中的null感知协方差矩阵

Question

我正在使用Nick Psaris的Funq，但需要一个null感知函数来生成协方差矩阵。我将使用它来创建一个马氏距离矩阵。他提供了一些支持null的函数：

navg = null感知平均

nvar null感知变量

nsvar = null感知样本变量

有什么建议吗？

Answer 1

这是我的想法：

nSCovMatrix:{[matrix]
    //takes table or array
    //null aware Sample Covariance Matrix
    $[98h=type matrix;matrix:"f"$(flip matrix[cols matrix]);matrix:"f"$matrix];
    corMatrix:u cor/:\:u: flip matrix;
    sd:sqrt nsvar[matrix]; //standard dev of each variable
    diagMatrix:sd*{x=/:x}til first count each dataSet;
    :covMatrix:(diagMatrix) mmu corMatrix mmu (diagMatrix);
 };

我找到相关矩阵，并将其转换为协方差矩阵，方法是取每个变量的stnd dev，与s.d.组成一个对角矩阵，然后将其与相关矩阵相乘两次。尽管还远未达到优化