Johansen协整测试向量方向？

Question

我正在对三个时间序列进行滚动Johansen协整测试，以便在每个新的时间步长获得一个在线/演化的特征向量。我使用的是来自statsmodels.tsa.vector_ar.vecm的.coint_johansen()实现。

我的问题是为什么向量元素有时会切换符号？Johansen计算的滚动窗口是20000分钟，元素值的绝对量演变得非常慢。因此，特征向量不太可能从一分钟到下一分钟“倒退”。该图显示了旋转特征向量的第一个元素。我需要得到连续的值，而不是偶尔的符号反转。

为什么会发生这种情况，是否有任何方便的方法来一致地定向coint_johansen()的特征向量输出？

2018-10-31 17:20:00 [-0.01669008  0.02542677 -0.09270737]
2018-10-31 17:21:00 [-0.01677716  0.02543248 -0.09265081]
2018-10-31 17:22:00 [ 0.01684433 -0.02543571  0.09261844]
2018-10-31 17:23:00 [-0.01675599  0.02543448 -0.09266106]
2018-10-31 17:24:00 [-0.01676379  0.02543654 -0.09265483]
2018-10-31 17:25:00 [ 0.01689747 -0.02544224  0.09258631]
2018-10-31 17:26:00 [ 0.01697933 -0.02544516  0.0925532 ]

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Answer 1

两种特征向量方向都是有效的。如果您想要一致性，您可以简单地将特征向量的所有分量除以第一个分量的符号。