如何通过R下Binance订单

Question

我正尝试通过R studio，package Binancer下新订单，我已正确连接到Binance Api (我在Binancer：：credentials中添加了密钥和密钥)，但当我键入以下内容时：

binancer::binance_new_order(symbol="WAVESBTC",side="BUY",type="MARKET",quantity = 1)

我得到这个错误: binancer::binance_new_order(symbol = "WAVESBTC"，side = "BUY"，：abs(quot - round(quot)) < 1e-10不是真的

我已经尝试更改数量和放置我想购买的waves数量，或我想花费的BTC数量，但我总是得到这个错误。我想按这个顺序把我的比特币100%花在Waves上，我哪里错了？有没有其他方法可以通过R在Binance中下单？

Answer 1

使用binanceR下单的方式有几个问题。与Binance本身不同，您不能指定您想要在加密上花费的钱包百分比，而必须计算加密的确切金额。这非常简单，如下所示：

#Fetching the current price of crypto of interest
curr_price <- binance_ticker_price("WAVEBTC")
curr_price <- curr_price$price
#Fetch your wallet balances
avail_btc <- binance_balances()
avail_btc <- filter(avail_btc, asset == "BTC")
avail_btc <- as.numeric(avail_usdt$free)
#Calculate possible coin quantity
buy_quantity<- avail_btc/curr_price

在这种情况下，我们使用所有可用的钱包加密(100%+/-)来计算我们想要购买的加密数量，即数量。你可以通过划分你需要的钱包来选择更少的钱包(即50%的钱包avail_btc/2)。

#Reduce quantity of coins by 0.5% to avoid insufficient balance error NBNB!!
calc_price <- function(price, growth) {
  new_price <- (price*growth)+price
  return(new_price)
}
buy_quantity <- calc_price(buy_quantity, -0.005)

有一些方法可以压缩这个过程，但在我看来，逐步解决问题更好。

现在我们已经确定了正确的数量，我们可以下订单了：

binance_new_order("WAVEBTC", 
    side = "BUY", 
    type = "LIMIT", 
    quantity = buy_quantity, 
    price = b_price, 
    time_in_force = "GTC", 
    test = FALSE) 

但是我们得到了一个非常恼人的错误：Error in binance_new_order("WAVEBTC", side = "BUY", type = "LIMIT", quantity = buy_quant, : abs(quot - round(quot)) < 1e-10 is not TRUE

这是因为所有硬币都有数量或价格的大小限制，您想要传递给Binance。我不确定，但是Binance会帮你解决这个问题，这就是为什么你在那里从来没有遇到过这个问题。例如：WAVEBTC将接受数量为3.2234但不接受3.223456的数量，您将看到额外的两个小数...您可以手动尝试猜测数量或价格的正确格式，但对于自动化来说，这是一项痛苦的工作。

解决方案很简单，但并不明显。我必须访问binanceR的源代码，并找到生成错误的部分。这里分别是数量和价格：

#Price
quot <- (price - filters[filterType == 'PRICE_FILTER', minPrice]) / filters[filterType == 'PRICE_FILTER', tickSize]
            stopifnot(abs(quot - round(quot)) < 1e-10)

#Quantity
quot <- (buy_quantity - filters[filterType == 'LOT_SIZE', minQty]) / filters[filterType == 'LOT_SIZE', stepSize]
    stopifnot(abs(quot - round(quot)) < 1e-10)

这些代码基本上检查您的数量或价格是否有任何不需要的小数。如果我们使用"ONTUSDT“在一个例子上运行它，你会看到，如果我们使用332.44543的buy_quantity并计算quot，我们得到的值是33243.54。如果我们运行stopifnot(abs(quot - round(quot)) < 1e-10)，我们会得到错误。但是为什么呢？不符合错误代码标准的abs(quot - round(quot)：0.457的值是什么，这就是我们得到错误的原因。如果将buy_quantity更改为332.44，则不会收到错误消息，因为我们的abs(quot - round(quot)值为0。这是解决问题的关键！

我们需要做的是确定我们的硬币的“正确”小数位数是多少。为此，我们将使用一个简单的函数来计算数字和/或字符的小数位置(您将看到原因)：

decimalplaces <- function(x) {
  if (class(x)=="character") {
    x<-gsub("(.*)(\\.)|([0]*$)","",x)
    nchar(x)
  } else if (abs(x - round(x)) > .Machine$double.eps^0.5) {
    nchar(strsplit(sub('0+$', '', as.character(x)), ".", fixed = TRUE)[[1]][[2]])
  } else {
    return(0)
  }
}

接下来，我们需要获取这些代码使用的过滤器，以确定我们的数量或价格是否正确：

filters <- binance_filters("WAVEBTC")

现在我们需要将方程重新格式化为quot，这样我们就可以计算出未知量，如下所示(请记住，我们需要一个值为0的quot )：

quantity <- (quot*filters[filterType == 'LOT_SIZE', stepSize])+filters[filterType == 'LOT_SIZE', minQty])
#Remember to change quot to 0
quantity <- (0*filters[filterType == 'LOT_SIZE', stepSize])+filters[filterType == 'LOT_SIZE', minQty])
#Since anything * by 0 = 0, our final equation is: 
quantity <- filters[filterType == 'LOT_SIZE', minQty]

再次以"ONTUSDT“为例，quantity值将为0.01。这是您的buy_quantity需要的小数位数。所以很简单：

#Sometimes the value will be in scientific notation, so we convert it which creates a character string and this is why the decimalplaces function accommodates numbers and character strings.  
t <- format(quantity, scientific = FALSE)
dec <- decimalplaces(t)
buy_quantity<- round(buy_quantity, digits = dec)

注意！对于您的价格，请遵循相同的流程！

如果我们在错误代码中使用buy_quantity，您将看到我们没有收到错误消息，并且下单正常！

binance_new_order("WAVEBTC", 
                  side = "BUY", 
                  type = "LIMIT", 
                  quantity = buy_quantity, 
                  price = b_price, 
                  time_in_force = "GTC", 
                  test = TRUE)

祝你好运，交易安全！

Answer 2

在这种情况下，我认为问题出在type="MARKET"筛选器中，在大多数情况下，quot最终为Inf赋值，因此它不会传递该类型的binance_new_order条件。