Math.Net指数移动平均

Question

我在Math.Net中使用简单的移动平均，但是现在我还需要计算指数移动平均(指数移动平均)或任何一种加权移动平均，我在库中找不到它。

我检查了MathNet.Numerics.Statistics及其以上的所有方法，但没有发现任何类似的东西。

它是不是在库中丢失了或者我需要引用一些额外的包？

Answer 1

我在MathNet.Numerics中没有看到任何EMA，但是编程很简单。下面的例程基于Investopedia的定义。

public double[] EMA(double[] x, int N)
{
    // x is the input series            
    // N is the notional age of the data used
    // k is the smoothing constant

    double k = 2.0 / (N + 1);
    double[] y = new double[x.Length];
    y[0] = x[0];
    for (int i = 1; i < x.Length; i++) y[i] = k * x[i] + (1 - k) * y[i - 1];

    return y;
}

Answer 2

偶尔我会发现这个包：https://daveskender.github.io/Stock.Indicators/docs/INDICATORS.html，它的目标是最新的.NET框架，并且有非常详细的文档。

Answer 3

试试这个：

public IEnumerable<double> EMA(IEnumerable<double> items, int notationalAge)
{
    double k = 2.0d / (notationalAge + 1), prev = 0.0d;

    var e = items.GetEnumerator();
    if (!e.MoveNext()) yield break;

    yield return prev = e.Current;    
    while(e.MoveNext())
    {
        yield return prev = (k * e.Current) + (1 - k) * prev;
    }
}

它仍然可以处理数组，但也可以处理List、Queue、Stack、IReadOnlyCollection等。

虽然没有明确说明，但我也感觉到这是在使用金钱，在这种情况下，它真的应该使用decimal而不是double。