非线性随机规划的pyomo？

Question

我在pyomo中编程解决非线性优化问题(使用ipopt求解器).Later，我想添加随机元素到模型中。我知道在Pyomo中可以使用CPLEX来处理随机编程，但CPLEX只能处理线性规划、混合整数规划和二次规划。

一般的非线性随机规划问题有没有解算器？如果没有，我们如何使用现有的求解器来处理它？

Answer 1

您可以使用PySP，Pyomo中的随机编程扩展，来解决非线性随机编程问题。您可以使用PySP通过Ipopt形成和求解模型的扩展形式，也可以使用渐进式套期保值(也可以通过PySP获得)来解决问题，尽管这是一种更适合非线性模型的启发式方法。