熊猫将每小时OHLC重新采样为每日OHLC

Question

我有一个每小时OHLC的数据框架，如下所示(请忽略OHLC的值，我键入它们是为了更好地说明问题)，

hr_df =
                        Close      High       Low      Open
2017-09-04 05:00:00  0.715035  0.715035  0.715035  0.715035
2017-09-04 06:00:00  0.715035  0.715045  0.715015  0.715035
2017-09-04 07:00:00  0.715040  0.715050  0.714035  0.715035
:
:
2017-09-05 05:00:00  0.715045  0.715105  0.714985  0.715035
2017-09-05 06:00:00  0.715040  0.716045  0.714605  0.715035
2017-09-05 07:00:00  0.715040  0.717045  0.713225  0.715035
:
:
2017-09-06 05:00:00  0.715040  0.714045  0.713355  0.715035

我想将它重新采样到每日OHLC中，例如，

day_df =
               Close      High       Low      Open
2017-09-04  0.715035  0.715035  0.715035  0.715035
2017-09-05  0.715035  0.715045  0.715015  0.715035
2017-09-06  0.715040  0.715050  0.714035  0.715035
2017-09-07  0.715045  0.715105  0.714985  0.715035
2017-09-08  0.715040  0.716045  0.714605  0.715035
2017-09-09  0.715040  0.714045  0.713355  0.715035
2017-09-10  0.715040  0.717045  0.713225  0.715035

我试过用熊猫重采样的方法，

或者

但它不起作用。我知道我可能没有使用正确的方法。如果有人能指导我找到另一种解决方案或正确的使用方法，我将不胜感激。

Answer 1

我认为你需要下采样

由

使用键作为列名，使用值作为函数：

day_df = (hr_df.resample('D')
               .agg({'Open': 'first', 'High': 'max', 'Low': 'min', 'Close': 'last'}))
print (day_df)
                Open      High    Close       Low
2017-09-04  0.715035  0.715050  0.71504  0.714035
2017-09-05  0.715035  0.717045  0.71504  0.713225
2017-09-06  0.715035  0.714045  0.71504  0.713355

Answer 2

尝试使用

..。例如，如果pair是外汇对，则可以将其与新分组的日期一起用作索引：

hr_df.groupby([pd.Grouper(key='date',freq='D'), 'pair']).agg(
{'Open': 'first', 'High': 'max', 'Low': 'min', 'Close': 'last'}

)