如何使用Rblpapi订阅函数创建数据框

Question

很抱歉，这个例子不能被那些不是Bloomberg用户的人复制。

对于其他的，我使用Rblpapi和它的subscribe函数。我想创建一个类似于数据框、矩阵或数组的东西，并用订阅流式传输的值填充它。

假设您的BBComm组件已经启动并运行，我的示例如下：

require(Rblpapi)
con <- blpConnect()
securities <- c('SX5E 07/20/18 C3400 Index',
            'SX5E 07/20/18 C3450 Index',
            'SX5E 07/20/18 C3500 Index')

我想用这些字段填充一个3 x 2矩阵：

fields <- c('BID', 'ASK')

我想我可以创建一个这样的矩阵，几乎没有性能开销：

mat <- matrix(data = NA,
          nrow = 3,
          ncol = 2)

现在我使用subscribe和它的参数fun来进行填充，所以类似这样的东西(尽管看起来很难看，而且效率很低)：

i <- 1
subscribe(securities = securities,
          fields = fields,
          fun = function(x){
            if (i > length(securities))
              i <<- 1
            tryCatch(
              expr = {
                mat[i, 1] <<- x$data$BID
                mat[i, 2] <<- x$data$ASK
                i <<- i + 1
              },
              error = function(e){
                message(e)
              },
              finally = {}
              )
          })

结果：

Error in subscribe_Impl(con, securities, fields, fun, options, identity) : 
  Evaluation error: number of items to replace is not a multiple of replacement length.

当然，这是行不通的，因为我真的不知道如何在流式数据上使用索引。$运算符似乎可以按名称检索数据点-就像我对BID和ASK所做的那样-但我找不到一种方法来确定哪些值引用的是securities[1]还是securities[2]。似乎我得到了一个相互无法区分的数值流，因为我无法在证券中检索这些值的所有权。

在x$data$BID[1]上使用索引会抛出相同的错误。