为算法交易设置存储市场数据的最佳方式是什么？

Question

我正在做一个交易自动化的算法交易设置。目前，我有一个经纪人API，它可以帮助我获得我感兴趣的所有股票的历史数据。

我想知道如何存储所有的数据，无论是在文件系统还是数据库(基于SQL或NoSQL)。数据来自REST API，如果这是相关的话。

我在这里的用例是查询历史数据，以便在实时市场中做出交易决策。我还必须开发一个反向测试框架，该框架将查询历史数据以检查策略的历史性能。

我关注的是5分钟-1小时的交易频率，主要是盘中交易策略。谢谢

Answer 1

正如你所说，有很多选择，正如STLDeveloper所说，这是一种离题，因为它是基于意见的……不管怎样..。

我在自己的Python反向测试引擎中使用的一个简单策略是使用Python Pandas DataFrame对象，并使用to_hdf()和read_hdf()在HD5文件中保存/加载到磁盘。HD5的主要优点(对我来说)是它的加载/保存速度比CSV快得多。

使用上面的方法，我可以轻松地管理几年的1分钟数据，以便进行后台测试，而且数据访问肯定不是我的性能瓶颈。

你需要自己确定你选择的数据管理方法是否足够快来进行实时交易，但一般来说，我认为如果你的策略是基于5分钟的烛光，那么任何合理的数据库方法都将足以满足你的目的。