如何让R计算负IRR情景？

Question

我一直在做随机现金流建模。在其中一些情况下，内部收益率为负(随着时间的推移，现金流出超过现金流流入)。R似乎讨厌这一点。我得到一个单根错误。我使用了FinCal包irr函数，甚至尝试编写自己的单根IRR公式。重要的是，任何公式都要解决正IRR和负IRR两种情况。

有什么建议或想法吗？有没有一个R包来处理这个问题，或者一个简单的单根公式？

谢谢!

Answer 1

我最终编写了自己的代码(基于来自FinCal的irr )，其中错误被忽略。我还更改了范围，以便在uniroot寻找解决方案时包含负数。仅供参考-发生错误是因为值超出范围，或者因为可能有两种解决方案。使用irr4进行求解。

    irr3<-function (cf) 
    {  n <- length(cf)
    subcf <- cf[2:n]
    uniroot(function(r) -1 * pv.uneven(r, subcf) + cf[1], lower = -.2, upper =      .2, tol = .000001)$root}

   irr4<-function (x) {
   out<-tryCatch(irr3(x),error= function(e) NULL)
   return(out)}