熊猫找到两个滚动最大高度并计算斜率

Question

我正在寻找一种方法来找到滚动框架中的两个最大高度，并计算斜率来推断可能的第三个高度。

我有几个问题:) a)如何找到第二种快感？b)如何知道两个高点的位置(对于简单的坡度: slope = (MaxHigh2-MaxHigh1)/(PosMaxHigh2-PosMaxHigh1))？

当然，我可以做这样的事情。但我只有在high1 > high2 :)时才能工作，而且我不会有相同范围内的最高值。

import quandl
import pandas as pd
import numpy as np
import sys  


df = quandl.get("WIKI/GOOGL")
df = df.ix[:10, ['High', 'Close' ]]

df['MAX_HIGH_3P'] = df['High'].rolling(window=3,center=False).max()
df['MAX_HIGH_5P'] = df['High'].rolling(window=5,center=False).max()

df['SLOPE'] = (df['MAX_HIGH_5P']-df['MAX_HIGH_3P'])/(5-3)

print(df.head(20).to_string())

Answer 1

很抱歉有一点混乱的解决方案，但我希望它能有所帮助：

首先，我定义一个函数，它以numpy数组作为输入，检查是否至少有2个元素不为空，然后计算斜率(根据您的公式-我认为)，如下所示：

def calc_slope(input_list):
    if sum(~np.isnan(x) for x in input_list) < 2:
        return np.NaN
    temp_list = input_list[:]
    max_value = np.nanmax(temp_list)
    max_index = np.where(input_list == max_value)[0][0]
    temp_list = np.delete(temp_list, max_index)
    second_max = np.nanmax(temp_list)
    second_max_index = np.where(input_list == second_max)[0][0]
    return (max_value - second_max)/(1.0*max_index-second_max_index)

在变量df中，我有以下内容：

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你只需要将滚动窗口应用于你喜欢的任何东西，例如应用于"High"：

df['High'].rolling(window=5, min_periods=2, center=False).apply(lambda x: calc_slope(x))

最终结果如下所示：

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如果您愿意，也可以将其存储在其他列中：

df['High_slope'] = df['High'].rolling(window=5, min_periods=2, center=False).apply(lambda x: calc_slope(x))

这是你想要的吗？