IBrokers在中端下单

Question

我正在尝试一些使用R和IBrokers的想法，并在纸上交易账户。我正在考虑通过R进行订单，但我想知道是否有一种简单的方法来以中间价格进行这些订单，因为我不希望总是在出价和要价时买卖。

我相信我正在寻找的是一个钉住中间价的订单(https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1058)。在IBrokers包的R文档中，我没有将其视为订单类型。有没有人知道这是否可行？

Answer 1

根据API documentation pegged midpoint，订单类型应该是"PEG“。

placeOrder(twsconn=tws,
            Contract=twsSTK("AAPL"), 
            Order=twsOrder(reqIds(tws),
                           action = "BUY", 
                           totalQuantity = 10, 
                           orderType = "PEG MID"))

注意:我没有测试它，因为目前我有一个实时会话正在进行。