如何在tidyquant中使用TTR::adjRatios()？

Question

我正在尝试重现这个example，它使用tidyquant框架调整股息的股票价格。

以下是原始示例：

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library(quantmod)
library(tidyquant)
library(timetk)
  
SPY.Close <- Cl(getSymbols("SPY", auto.assign=FALSE))
SPY.Div <- getDividends("SPY", auto.assign=FALSE)

# Within xts framework
SPY <- merge(SPY.Close, SPY.Div)

# now adjust close for dividends
ratios <- adjRatios(dividends=SPY[,"SPY.div"], close=SPY[,"SPY.Close"])
SPY$SPY.Adjusted <- (ratios$Split * ratios$Div) * SPY$SPY.Close
# only keep dates from the original object
SPY <- SPY[index(SPY.Close), ]

​

下面是我在tidyquant中的尝试：

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#convert xts to tibble
spy.tbl <- tk_tbl(merge(SPY.Close, SPY.Div), preserve_index = TRUE)

#add a splits placeholder because adjRatios() complains if its not there.
spy.tbl$SPY.splits <- 0

spy.adj <- spy.tbl %>% 
  tq_mutate(
    select = c(index, SPY.Close, SPY.div, SPY.splits),
    mutate_fun = adjRatios,
    splits = SPY.splits,
    dividends = SPY.div,
    close = SPY.Close
  )

​

但这会给出错误: Error in fun_transmute(.，...)：未使用的参数(.)

我尝试过各种不同的参数组合，但我似乎不能让它起作用。

Answer 1

为了防止有人搜索这个主题，我已经用以下代码解决了我自己的问题。这样做的好处是它是在tidyverse框架中完成的，并且可以很容易地使用group_by(ticker)扩展到许多ticker。

数据是一个带有关闭和前一个关闭的数据框：

        Date ticker  Close Cl.prev
1 2017-08-14 SPY_US 246.54  244.12
2 2017-08-15 SPY_US 246.51  246.54
3 2017-08-16 SPY_US 246.94  246.51
4 2017-08-17 SPY_US 243.09  246.94
5 2017-08-18 SPY_US 242.71  243.09
6 2017-08-21 SPY_US 242.90  242.71

div.data是一个只有股息支付的tibble，这里的日期是Ex-Div日期。

  ticker       Date      div
2 SPY_US 2017-09-15 1.234574
3 SPY_US 2017-12-15 1.351333
4 SPY_US 2018-03-16 1.096775
5 SPY_US 2018-06-15 1.245568

这个链会将价格数据合并到div.data中，以获得用于计算adjRatio的价格

  div.data <- div.data %>% 
    left_join(., data[, c("Date", "ticker", "Close", "Cl.prev")], by = c("ticker", "Date"))  

这个链会计算adjRatio：

  div.data <- div.data %>% 
    mutate(ratio = 1-div / Cl.prev) %>% 
    mutate(adjRatio = rev(cumprod(rev(ratio)))) %>% 
    select(-Close, -Cl.prev, -ratio)

此链将div.data重新合并到价格序列中，传播adjRatio并计算调整后的收盘价：

data.adj <- data %>% 
  left_join(., div.data, by = c("ticker", "Date") ) %>% 
  mutate(adjRatio = dplyr::lead(adjRatio, n=1)) %>% 
  mutate(adjRatio = na.locf(adjRatio, fromLast = TRUE, na.rm = FALSE)) %>% 
  mutate(adjRatio = na.fill(adjRatio, fill = 1.0)) %>% 
  mutate(Cl.adj = Close * adjRatio) %>% 
  select(-Cl.prev, -div, -adjRatio)

以下是最终数据：

> head(data.adj)
        Date ticker  Close   Cl.adj
1 2017-08-14 SPY_US 246.54 242.0153
2 2017-08-15 SPY_US 246.51 241.9858
3 2017-08-16 SPY_US 246.94 242.4079
4 2017-08-17 SPY_US 243.09 238.6286
5 2017-08-18 SPY_US 242.71 238.2556
6 2017-08-21 SPY_US 242.90 238.4421

Answer 2

目前，只有两种形式的tq_mutate()和tq_mutate_xy()。adjRatios()函数有3个输入，这需要x，y，z。