影子价格在使用纸浆从硬币求解不可行后有效吗？

Question

我正在使用COIN-OR的CLP求解器在Python中求解一个最小化线性规划。

问题中包含的变量是可能变量总数的子集，有时我的定价启发式方法会选择导致不可行解的变量子集。在此之后，我使用影子价格来定价新的变量。

我的问题是，如果问题不可行，我仍然可以从调用prob.constraintsc.pi中获得值，但这些值本身并不总是“有效”或“好”的。

现在，像Gurobi这样的求解器甚至不让我在不可行的求解后调用影子价格。

Answer 1

实际上，Stu，这可能会起作用！-在我的例子中，“虚拟变量”可以是源/宿节点，我可以放松对它的流限制，允许无限的流进出，但代价很大。这使得解决方案在非常糟糕的高优化成本下是可行的；然后新变量的定价应该起作用，并向我显示在下一次迭代中向问题添加哪些变量。我会试一试，然后报告给你。我唯一担心的是，源/汇聚节点上的bigM成本系数可能会扭曲变量的定价，使所有变量看起来都相对有吸引力。这将适得其反，bc将大多数变量重新添加到问题中，这将首先违背我生成列的目的。我会测试它..。